Nedávno jsem četl knihu babyquantu „Stručná analýza arbitrážních strategií v Big Pie Circles“ a psal jsem o různých arbitrážních strategiích.Budu také mluvit o své vlastní arbitrážní strategii pro digitální měny, která funguje asi 2 roky.

Zveřejňuji to za prvé proto, že tyto strategie již neprovozuji a po jejich sepsání je shrnu, za druhé, logika arbitrážních strategií není v první řadě záhadná. O co se v tomto odvětví soutěží, je exekuce, tedy schopnost psát kód, zejména při vysokofrekvenčním obchodování. Frekvence obchodování nemusí být příliš vysoká, ale musíte rychle reagovat a okamžitě vstoupit na trh, když dojde k výkyvům. Samozřejmostí je i možnost specializace na výzkum, protože konkurence o arbitráž je stále poměrně tvrdá a konkurence v pozdějším období ještě ostřejší. Musíte mít také určitou schopnost získávat finanční prostředky. Přeci jen, ziskovost arbitráže je omezená. Pouze s dostatkem finančních prostředků můžete dosáhnout značných zisků. Alespoň musí převyšovat vaše příjmy na částečný úvazek, než se to vyplatí dělat naplno- čas. Cesta do institucionálního týmu je samozřejmě také.

Včerejší trend na trhu u Big Pie a Two Pie byl opravdu aktuální, tak hladký trend už dlouho nebyl.

Tentokrát si promluvme o tom, jak používat historické záznamy transakcí B.

Představitelé B'an sdíleli mnoho údajů o transakcích. Existuje stránka Github, kde si můžete podrobně prohlédnout, jaké kategorie dat jsou k dispozici a jak je stáhnout. Zde uvádím především stahování, organizaci a používání agregovaných záznamů transakcí aggTrades.

aggTrades je záznam transakce po agregaci, to znamená, že Binance agreguje několik po sobě jdoucích transakcí provedených ve stejnou dobu, ve stejném směru a za stejnou cenu do jednoho záznamu, podobně jako K-line, ale pouze s jednou cenou a žádným nejvyšší cena, nejnižší cena a tak dále. Pokud je například na trhu umístěna velká objednávka a je zadáno mnoho malých objednávek, aby ji zkonzumovaly, pak budou tyto objednávky, které dorazí ve stejnou dobu ve velmi krátkém čase (milisekundy), agregovány dohromady. Nebo to může být pořadí, se kterým se může shodující se engine najednou shodovat.

Pokračujeme v předchozích třech článcích o programovém obchodování reálného kódu:

Hard-core suché zboží - podrobnosti a myšlenky na automatizované obchodování kvantitativních obchodních systémů v reálném čase (1. Problémy a potíže)

Kvantitativní obchodní systém – podrobnosti a myšlenky automatizované nabídky firmy (2. Účel nabídky firmy)

Kvantitativní obchodní systém – automatizované detaily a myšlenky skutečné nabídky (3. Dovednosti zpracování)

Zde budeme nadále hovořit o multistrategickém obchodním systému a tržním centru v celkové struktuře reálného nabídkového kódu.

Předmluva

V obchodním odvětví, zejména s futures kontrakty, se jednou za čas objeví několik obchodních mistrů s vysokou pákou a jistina 100 000 juanů se může snadno proměnit v desítky milionů. Téměř všichni tito lidé však byli jako meteory, které se hnaly po noční obloze, a po krátkém oslnivém okamžiku tiše zmizely.

Pokračujeme v předchozích dvou článcích o záležitostech, které vyžadují pozornost v programatickém obchodování:

Hard-core suché zboží - detaily a myšlenky na automatizované obchodování kvantitativních obchodních systémů v reálném čase (1. Problémy a potíže)

Kvantitativní obchodní systém – podrobnosti a myšlenky automatizované nabídky firmy (2. Účel nabídky firmy)

Zde budeme pokračovat v hovořit o některých podrobných manipulačních dovednostech v návrhu kódu.

databáze

Jak bylo zmíněno v předchozích dvou článcích, stavový záznam složitější kombinace strategií je velmi důležitý a vyžaduje použití databáze.

Ve skutečnosti lze většinu programátorských podniků zařadit do kategorie CRUD, to znamená, že hlavním procesem je pouze přidávání, mazání, úpravy a kontrola databáze. Obchodní kódy nejsou výjimkou. Chování středně a nízkofrekvenčního obchodování na sekundárním trhu se ve skutečnosti příliš neliší od toho, když lidé nakupují určitý poklad. Nakupují i ​​prodávají. Těžiště automatizovaného obchodování spočívá v řízení strategického stavu.

Předchozí článek Hard-Core Information - Details and Thoughts on Automated Real Offering of Quantitative Trading System (I. Problems and Difficults) hovořil o některých základních problémech reálného obchodování v měnovém kruhu. Tento článek hovoří o hlavním účelu firemní nabídky.

Myslím, že jsou čtyři hlavní:

1. Implementujte zavedenou logiku strategie

O tom není pochyb. Když je signál, musí být provedeny odpovídající operace, otevření a zavření polohy. Tento bod vyžaduje, abyste se pokusili nepoužívat limitní příkazy. V opačném případě, pokud nebude možné transakci dokončit, budete muset pokračovat v příkazu. Cena již mohla zajít příliš daleko. Na konci je také otázka, zda pokračovat v příkazu otázka.

Z dlouhodobého hlediska je skluz způsobený používáním tržních příkazů zhruba podobný skluzu způsobenému občasnými chybějícími limitními příkazy, ale pronásledováním příkazů, takže je lepší vstupovat a opouštět trh přímo, pokud vaše strategie není příliš speciální.

To, o čem zde mluvíme především, je implementace naprogramovaného kódu v reálném čase pro středně a nízkofrekvenční obchodní strategie.

Strategie

Zrození kvantitativní obchodní strategie je obecně založeno na pozorování a pochopení trhu, generování nápadu na strategii, následném navržení konkrétních detailů strategie a následném zpětném testování různých druhů dat za účelem získání a ověření účinku hodnot konkrétních parametrů. . Pokud je efekt dobrý a má univerzální použitelnost, pak je dalším krokem testování reálného trhu s malými prostředky. Pokud je mimovzorová skutečná nabídka proveditelná, můžete případně navýšit prostředky a provozovat ji po dlouhou dobu.

Abychom zabránili pákovému efektu, dovolte mi vysvětlit, že samozřejmě existují i ​​jiné metody generování strategií, jako je dolování dat, kopání, kopání, faktory vykopávání. Existují také faktory automatického generování, jako je strojové učení a posilovací učení. Tento druh metody černé skříňky je však obtížné udržet během období retracementu strategie, protože nevíte, kdy a proč tyto vykopané faktory selžou. Při kvantitativním obchodování je nejdůležitější trvat na pevném obchodování.Pokud trh není dobrý, můžete svou pozici zmenšit, ale nemůžete vypnout. Nikdo nemůže vědět, kdy vypukne velký trh. Pokud to zmeškáte, bude vaše předchozí retracement marné.

Tento článek pojednává především o kvantitativním obchodním systému.Pro subjektivní obchodování, protože tržní pocit a tvar je obtížné kvantifikovat, je také obtížné systematizovat a automatizovat, proto není zahrnut do diskuse.

Co je to systém

Obchodní systémy, jako jsou dopravní systémy, inženýrské systémy a právní systémy ve skutečnosti, nám pomáhají žít lépe v nejistém světě tím, že stanoví řadu pravidel. Obchodní systém vás doprovází na různých sekundárních trzích a je vaším nejdůležitějším talismanem pro přežití.Ochrání vaši pozici a umožňuje jí neustále se pohybovat přes párovací motor burzy a nakonec kapitálová křivka kolísá směrem nahoru.