V uplynulém týdnu došlo u hlavních měn k několika vysokým výkyvům, krátkodobé strategie měly značné ztráty, CPI data z 11. dne splnila očekávání, dnes večer budou zveřejněna PPI data!

Při třech vysokých hodnotách Bitcoinu zůstaňte rozumní
Nové cenové maximum, nové maximum otevřených pozic, po rychlém poklesu nové maximum likvidací

Bitcoin po překročení historického maxima 100 tisíc dolarů rychle klesl na 90 tisíc dolarů, což znamená nejvyšší denní objem likvidací v historii přes 500 milionů dolarů

Hlavním důvodem tohoto pádu je, že otevřené pozice dosáhly historického maxima, což vedlo k tomu, že velké množství spekulantů s vysokou pákou slepě nakupovalo, což vyvolalo řetězovou reakci nucených likvidací, a nakonec mnoho spekulantů přišlo o všechno. Vysoká páka spekulativního obchodování nejen zintenzivnila volatilitu trhu, ale také zdůraznila význam řízení rizik na trhu.

V tak extrémním tržním prostředí by investoři měli být neustále rozumní a vyhnout se slepému zvyšování pozic pod vlivem chamtivosti. Měli by rozumně posoudit velikost pozice na základě volatility trhu a přísně řídit riziko. Zároveň by krátkodobé výkyvy neměly ovlivnit dlouhodobé plány; doporučuje se, aby investoři investovali do kvantitativních strategií, zaměřili se na rozložení aktiv a řízení rizik, aby čelili vysoké volatilnosti kryptotrhu. Pouze stabilní mentalita a vědecké investování mohou zajistit úspěch na trhu.

V uplynulém týdnu se ceny hlavních mincí udržovaly ve fázi vysoké konsolidace, strategie v kolísavém trhu utrpěly určitou ztrátu. Implikovaná volatilita hlavních mincí poklesla, mezi různými měnami došlo k rotaci a růstu; pečlivě sledujte zveřejnění dat o nezaměstnanosti 6. prosince v 21:30 (hongkongského času);

Tyto faktory mě vedly k rozhodnému zvýšení váhy strategie SOL
1. Tržní kapitalizace SOL překročila 100 miliard
Tržní kapitalizace je klíčovým ukazatelem kryptoměn, když tržní kapitalizace SOL překročí 100 miliard dolarů, znamená to, že je na trhu vysoce uznávána a její likvidita se zvyšuje. Na základě toho jsem rozhodně zvýšil váhu strategie SOL.

Tržní kapitalizace pod 50 miliard dolarů: váhové rozdělení pod 5%
Tržní kapitalizace v rozmezí 50 miliard - 100 miliard dolarů: váhové rozdělení 5% až 10%.
Tržní kapitalizace nad 100 miliard dolarů: maximální váha dosahuje 20%.
Během této doby dynamicky upravuji portfolia na základě volatility, objemu obchodů a dalších signálů pro řízení rizika.

2. Využití dat implicitní volatility SOL
Implicitní volatilita je klíčovým parametrem pro oceňování opcí, odráží očekávání trhu ohledně budoucí volatility cen SOL. 14.8.2024 Volmex Finance uvedlo index implicitní volatility SOL, který pomáhá obchodníkům, analýza těchto dat může optimalizovat investiční strategie.

3. Korelace SOL s hlavními kryptoměnami
V investičním portfoliu ovlivňuje korelace mezi aktivy rozložení rizika. Po zařazení SOL do portfolia hlavních kryptoměn průměrná korelace klesá. Tato změna optimalizuje portfolio a snižuje riziko portfolia.

4. Uplatnitelnost časově sekvenční momentum strategie SOL
Trendové sledovací kvantitativní strategie BTC a ETH se také uplatňují na SOL, časově sekvenční momentum strategie je zvláště reprezentativní. Tato strategie se zakládá na analýze historických cen SOL pro rozhodování o směru a intenzitě trendu.

Celkově, s ohledem na tržní kapitalizaci SOL, implicitní volatilitu, korelaci a časově sekvenční momentum strategii, jsem rozhodně zlepšil váhu strategie, abych využil potenciál SOL a zároveň řídit riziko, což umožňuje dlouhodobé stabilní zhodnocení aktiv.

Tento týden strategie zisků pochází převážně z ETH/ADA/AVAX, zatímco BTC/Doge se na vysoké úrovni konsoliduje, na trhu se objevují jasné rotační trendy, implikovaná volatilita neustále roste, emoce v obchodování s kontrakty jsou vysoké, je třeba nadále sledovat aktuální trendy na trhu, malá část dlouhodobých býků stále drží pozice!

Strategie na zabití krůty: Následovníci přicházejí zkrátka!
„Krůtí problém“, který představil Nassim Taleb ve své bestselerové knize „Černá labuť“, vypráví příběh: Zpočátku, když byla krůta v kurníku, farmář ji každé ráno krmil miskou kukuřice. Po nějaké době si na to krůta zvykla a když každé ráno uslyšela farmáře přicházet ke kurníku, věděla, že je čas na jídlo. Postupně krůta přišla na pravidlo: Jakmile se farmář blíží, je čas na velkou hostinu, a to je pro ni nejšťastnější chvíle dne.
Na den Díkůvzdání přišel farmář jako obvykle ke kurníku a krůta jako obvykle jásala. Ale krůta netušila, že farmář v ruce nedrží kukuřici, ale sekeru. Protože je den Díkůvzdání, farmář přišel, aby ji zabil a snědl. Chudák krůta, když se blížila smrt, možná ani nepochopila, proč její pravidlo „když farmář přijde, je čas na jídlo“ přestalo platit.
Podstatou krůtího problému je, že se snažíme násilně hledat pravidla tam, kde žádná nejsou, nebo shrnovat pravidla na základě omezeného vzorku. V oblasti finančních investic je takové chování všudypřítomné.
V investiční sféře se často setkáváme s velmi úspěšnými strategiemi nebo modely v běžném obchodování, ale když se na trhu objeví trend, zjistíme, že ztráty jsou katastrofální. Tento jev se obrazně nazývá „krůtí strategie“, jako když vykrmíte krůtu a pak ji zabijete.

Kryptoměnový kvantitativní channel: Nečekejte, až trend přijde, abyste začali rozumět trendu, trend je vaším dlouhodobým přítelem.

Subjektivně a lidé kolem mě si myslí, že ETH už není dobré, naštěstí trendová strategie nemá subjektivní názory, těším se na nové historické maximum hodnoty!

Rozložení je větší, teď ztracené peníze v budoucnu už nebudeš chtít.

Potenciální klient: Roční výnos 90%+ zní jako vykořisťování?

Krypto kvantitativní Channel brácha: Historická výkonnost je objektivní, ale neznamená to, že budoucí výkonnost bude stejná.

Potenciální klient: Můžu investovat 20 tisíc a vydělat 10 tisíc?

Krypto kvantitativní Channel brácha: Zisk nelze předpovědět, ale mohu zaručit, že strategie se každý rok optimalizuje a zlepšuje. A moje doporučení je investovat malou část nevyužitých prostředků dlouhodobě do spolehlivé růstové kvantitativní trendové sledovací strategie, aby se předešlo příliš vysokému poměru investice.

V minulém týdnu ceny mainstreamových měn nadále rostly a vstoupily do fáze vysoké konsolidace. CPI byl v souladu s očekáváním, zatímco PPI byl mírně vyšší, než se očekávalo. Předseda Federálního rezervního systému řekl, že americká ekonomika je silná a není třeba spěchat se snižováním úrokových sazeb. Volatilita vyplývající z trhu se snížila, nálada investorů se ochladila a došlo k rotaci mezi různými měnami.

Když se Musk zeptal na jeho největší životní výzvu, zamyslel se a odpověděl, že jde o to, jak efektivně využívat čas a vždy udržovat zpětnou vazbu.
Totéž platí pro strategie kvantitativního sledování trendů.
Důvodem, proč jsme se původně rozhodli investovat do kryptotrhu, je jeho vysoká volatilita a nepřetržité obchodní vlastnosti, které nám umožňují efektivně využívat náš čas a rychle získávat a opravovat chybovou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že se trhy neustále vyvíjejí a cyklují, je udržování efektivní smyčky zpětné vazby klíčem k vytvoření skvělých strategií. Pokud si za cíl stanovíte pouze vydělávání peněz, můžete být zaskočeni, když narazíte na extrémně nepříznivé podmínky na trhu. Věnování pozornosti zpětným cyklům tedy nejen pomáhá iterativní optimalizaci strategií, ale také usnadňuje vypořádání se se změnami trhu.
V kvantitativním systému sledujícím trend je korekční smyčka zpětné vazby nepřetržitý optimalizační proces navržený tak, aby se přizpůsobil změnám trhu a výkonnosti strategie:
1. Sběr a analýza dat: Získejte tržní data, analyzujte trendy a výkonnost strategie.
2. Generování signálu: Použijte algoritmy pro generování nákupních a prodejních signálů.
3. Provádění strategie: Provádějte transakce k zajištění souladu s cíli řízení rizik.
4. Hodnocení výkonnosti: Pravidelně vyhodnocujte účinnost strategií a analyzujte přínosy a rizika.
5. Analýza zpětné vazby: Identifikujte faktory ovlivňující výkon.
6. Optimalizace strategie: Upravte strategie na základě zpětné vazby.
7. Iterace smyčky: Aplikujte optimalizační strategii a pokračujte v monitorování.
Tento cyklus pomáhá systému nadále zlepšovat strategickou ziskovost a schopnosti kontroly rizik na dynamických trzích.

Volby v USA a zasedání úrokových sazeb Federálního rezervního systému spustily výkyvy v tržním sentimentu, což způsobilo prudký nárůst historické volatility, zatímco implikovaná volatilita po počátečním zvýšení ustoupila. Této vlně trhu dominují BTC a MEME Po opadnutí sentimentu je volatilita trhu stále velká V této době není vhodné vstupovat na trh s těžkými pozicemi. Doporučuje se, aby se investoři chránili před chamtivostí, vyhýbali se nabírání vody z bambusového koše a počkali na další příležitost. Cena se stáhla z vysoké úrovně a většina pozic s objednávkovou strategií byla uzavřena.

Crypto Quantitative Channel Brother: Pomozte 500 investorům zachytit příležitosti k fluktuaci trhu v dlouhodobém horizontu prostřednictvím kvantitativního systému sledování trendů.

V dobrých tržních podmínkách je zisk přirozeným výsledkem, zatímco v době špatných tržních podmínek je to skvělá příležitost pro zvýšení znalostí. To zahrnuje posílení schopností řízení rizik strategie a hlubší porozumění tržním dynamikám. Pouze v procesu neustálého přisuzování příčin a optimalizace strategií lze skutečně dosáhnout mise pomoci investorům dlouhodobě profitovat. Když se cíle zaměří na vytváření hodnoty pro investory, začnete hromadit bohatství, které nelze snadno nahradit. Toto bohatství se neprojevuje pouze ve finančních výnosech, ale také ve zlepšení odborných schopností a tržního vhledů.

Výrazný nárůst bitcoinu přinesl sledovatelům a poskytovatelům signálů významné výhody, a to zejména v následujících oblastech:
1. Rozšíření tržní kapitalizace a zvýšení likvidity: Růst ceny bitcoinu podporuje rozšíření tržní kapitalizace a zvyšuje likviditu na trhu, což umožňuje větší kapacitu strategií a usnadňuje efektivní sledování většímu počtu lidí.
2. Výběr a hodnocení strategií: Extrémní volatilita poskytuje scénáře pro testování strategií, pomáhá identifikovat a eliminovat strategie, které vykazují slabosti v kritických obdobích, a vybírat kvantitativní poskytovatele signálů.
3. Zvýšení obchodních příležitostí: Zvyšující se volatilita přináší více obchodních příležitostí v nadcházejících obdobích, volba vynikajících kvantitativních investičních strategií umožňuje lépe dosáhnout kapitálového zhodnocení.
Soustředěním se na tyto aspekty mohou sledovatelé a poskytovatelé signálů lépe vybírat kvantitativní investiční strategie a dosahovat stabilnějšího růstu.

V minulém týdnu ceny hlavních kryptoměn výrazně vzrostly, Trump byl zvolen, Federální rezervní systém pokračuje ve snižování úrokových sazeb, tržní býčí nálada je vysoká, strategie sledování trendů tento týden přinesla značné zisky, v současnosti byly zisky krátkodobé strategie realizovány, dlouhodobá strategie nadále drží část dlouhých pozic.

Sledujte CPI ve středu 13.11. a PPI ve čtvrtek 14.11. USA již přešlo na zimní čas, oznámení bude zveřejněno v 21:30 hongkongského času!

Harris musí vyhrát, klíčem jsou nerozhodné státy, Trump má mnoho nízkoprocentních možností, jak převrátit modré státy na červené, Musk každý den posílá desítky příspěvků na X, je to trochu vzrušující, drž se Trump

Pokud chcete pochopit trendové sledování, nejúčinnější způsob není učit se pravidla strategií ani se učit teorii behaviorální ekonomie, ale rekapitulovat každý detail investiční praxe. - z trendového sledování

Zaměřte se na detaily, jak snížit ztráty, a když se objeví ziskové příležitosti, nechte strategii volně běžet!

V uplynulém týdnu ceny hlavních kryptoměn klesly z nedávných maxim, strategie dlouhých pozic po zisku vybraly zisk, blíží se volby v USA 11.5 a rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách 11.8, tržní nejistota roste, otevřené pozice zůstávají na vysoké úrovni, implikovaná volatilita začíná růst, v současnosti je lepší snížit pozice a čekat na nové události.

Včerejší údaje o nezaměstnanosti vykázaly výrazný rozdíl oproti předpovědím, skutečná hodnota byla pouze 12 tisíc lidí, což může vyvolat očekávání trhu ohledně úpravy politiky Fedu, zejména možnost snížení úrokových sazeb. Tento rozdíl v datech může být interpretován jako potřeba ekonomiky o více podpory, což by mohlo přimět Fed k přijetí aktivnější měnové politiky.

Na trhu s kryptoměnami jsme po zveřejnění údajů zaznamenali pohyb cen, kdy nejprve došlo k nárůstu a poté k poklesu. Tato volatilita může odrážet počáteční reakci trhu na data a následnou racionální korekci. V aktuálně vysoce nejistém prostředí, zejména před tím, než budou 5. listopadu zveřejněny výsledky amerických voleb, je moudré zvolit opatrnou obchodní strategii.

I přes to, že Trumpova šance na vítězství je emocionálně výrazně vyšší, je to spíše psychologická reflexe účastníků trhu než objektivní realita. Mnoho účastníků na Polymarketu pochází z celého světa a jsou to příznivci kryptoměn, kteří se sice zajímají o Trumpa, ale nemají žádný skutečný vliv na hlasování. Předběžná data o hlasech ukazují, že v klíčovém swing státě Pensylvánie má Harris výrazný náskok, což ztěžuje Trumpovu možnost obratu.
Nedávné významné události
• 1. listopadu 20:30 (hongkongský čas): zveřejnění amerických údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství
• 5. listopadu: americké volby
• 8. listopadu 02:00 (hongkongský čas): rozhodnutí o sazbách Fedu
Vzhledem k nadcházejícím významným událostem je klíčové dodržovat princip nepredikování a soustředit se na sledování trendů. Pro velké události se doporučuje krátkodobá strategie a odpovídající snížení pozic, s důrazem na řízení rizik, aby se předešlo rizikové expozici způsobené emocionálními výkyvy.
I když si také přeji, aby Trump vyhrál, obchodování provádím pouze podle trendu.