Abstraktní:

Tato studie zkoumá časové řady cenových výnosů u 80 nejlikvidnějších kryptoměn uvedených na Binance, aby zjistila přítomnost detrendovaných vzájemných korelací. Pomocí spektrální analýzy detrendované korelační matice a topologické analýzy minimálních kostrových stromů vypočítaných z této matice analyzujeme různé pozice v rámci pohyblivého okna. Zjištění naznačují, že kryptoměny v průběhu času stále více vzájemně korelovaly. Průměrné vzájemné korelace rostou v konkrétních časových měřítcích, připomínající zesílení Epps efektu z minulosti do současnosti. Topologie minimálních překlenovacích stromů se také vyvíjí, stává se více centralizovanou s vyššími maximálními stupni uzlů v krátkých časových měřítcích a více distribuovaná, ale stále vysoce korelovaná v dlouhých časových měřítcích. Kromě toho studie zkoumá detrendované vzájemné korelace mezi trhem s kryptoměnami a tradičními trhy, jako jsou akciové, komoditní a forexové trhy. Je pozorováno, že trh s kryptoměnami vykazuje vyšší úrovně vzájemné korelace s těmito tradičními trhy během turbulentních období, což se shoduje se zvýšenými vnitřními vzájemnými korelacemi.

Klíčové body:

- Finanční trhy

- Kryptoměny

- Víceškálová analýza

- Detrendované vzájemné korelace

- Minimální kostra

- COVID 19

#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop