Kryptoměna

Časové řady cenových výnosů u 80 nejlikvidnějších kryptoměn uvedených na Binance jsou zkoumány na přítomnost detrendovaných vzájemných korelací. Pro různé polohy pohybujícího se okna je aplikována spektrální analýza detrendované korelační matice a topologická analýza minimálních kostrových stromů vypočítaných na základě této matice. Kryptoměny se mezi sebou stávají silněji vzájemnou korelací, než tomu bylo dříve. Průměrné vzájemné korelace rostou s časem na určitém časovém měřítku způsobem, který se podobá zesílení Eppsova efektu při přechodu z minulosti do současnosti. Minimální kostry také mění svou topologii a pro krátká časová měřítka se stávají centralizovanějšími s rostoucími maximálními stupni uzlů, zatímco pro dlouhá časová měřítka se stávají více distribuovanými, ale zároveň také více korelovanými. Kromě mezitržních závislostí jsou také analyzovány detrendované vzájemné korelace mezi trhem s kryptoměnami a některými tradičními trhy, jako jsou akciové trhy, komoditní trhy a Forex. Trh s kryptoměnami vykazuje vyšší úrovně křížových korelací s ostatními trhy během stejných turbulentních období, ve kterých je sám silně křížově korelován.

Klíčové body: 

finanční trh; kryptoměny; víceškálová analýza; detrendované vzájemné korelace; minimální kostra; COVID 19

#BinanceTournament #Megadrop #MicroStrategy #Write2Earn! #altcoins