Podle BlockBeats index BitVol, měřítko očekávané implikované volatility odvozené z cen obchodovatelných bitcoinových opcí, vzrostl na 52,7, což znamená denní nárůst o 4,42 %. Index byl spuštěn finanční indexovou společností T3 Index ve spolupráci s platformou pro obchodování opcí LedgerX.
Implikovaná volatilita je volatilita implikovaná skutečnou cenou opcí. Vypočítává se pomocí vzorce pro oceňování opcí B-S, kde se skutečná cena opce a všechny ostatní parametry kromě volatility (σ) dosadí do vzorce pro odvození volatility.
Skutečná cena opce je tvořena konkurencí mezi mnoha opčními obchodníky. Implikovaná volatilita proto představuje názory a očekávání účastníků trhu ohledně budoucnosti trhu a je považována za nejbližší reálné volatilitě v daném okamžiku.