To, co vám dnes přinášíme, je osm klasických obchodních systémů uznávaných světovými obchodními kruhy Většina z nich je rozšířena v klasických dílech obchodních mistrů a jsou všem dobře známé i někteří z předních světových devizových magnátů pro obchodování!

1. Systém obchodování s želvami

První je nejklasičtější obchodní systém Turtle.

Slavný finanční spekulant Richard Dennis chtěl zjistit, zda se zrodili nebo vytvořili velcí obchodníci.

Za tímto účelem v roce 1983 naverboval 13 lidí a naučil je základní koncepty obchodování i své vlastní obchodní metody a principy.

Želvy se staly nejslavnějším experimentem v historii obchodování, protože během následujících čtyř let dosáhly želvy průměrného ročního složeného výnosu 80 %.

Dennis dokázal, že s jednoduchým systémem a pravidly se lidé s malými nebo žádnými obchodními zkušenostmi mohou stát vynikajícími obchodníky.

Základní obchodní filozofie:

Zadejte, když cena prorazí nejvyšší bod z 20 obchodních období.

Ukončete, když cena klesne pod nejnižší bod z 10 obchodních období.

Systém 1:

Vstup: Krátkodobý systém založený na 20denním průlomu (cena převyšuje nejvyšší nebo nejnižší cenu za předchozích 20 dní)

Exit: Pro dlouhé pozice je to nejnižší cena 10. den a pro krátké pozice je to nejvyšší cena 10. den. Pokud se pohyb ceny odchýlí od pozice k proražení 10. dne, všechny jednotky v pozici opustí.

Systém 2:

Vstup: Jednodušší dlouhodobý systém založený na 50denním přerušení (cena převyšuje nejvyšší nebo nejnižší cenu za předchozích 50 dní)

Exit: Pro dlouhé pozice je to nejnižší cena 20. a pro krátké pozice je to nejvyšší cena 20. Pokud se pohyb ceny odchýlí od pozice k proražení 20. dne, všechny jednotky v pozici opustí.

Právě proto, že obchodní systém Turtle je extrémně klasický, je mezi veřejností velmi oblíbený. Mnoho obchodních expertů na tomto základě odvodilo mnoho obchodních systémů typu Turtle.

2. Larry Williams Gap Trading System

Larry Williams je zakladatelem William Indicator, dnes známým obchodníkem s futures, autorem, editorem sloupců a manažerem správy aktiv ve Spojených státech. Je autorem knihy „Secrets of Short-term Trading“.

Vítězstvím v celkovém šampionátu Robbins Cup Futures Trading Championship proměnil 10 000 dolarů na 1,1 milionu dolarů za méně než 12 měsíců.

V jistém smyslu je systém gap tradingu psychologický obchodní systém, který měří hlavně cenové mutace způsobené nadměrnými emocionálními reakcemi.

Základní koncept:

Jeho základní trend je v klesajícím trendu, cena se pohybuje v blízkosti spodního rozmezí boxu po dobu 5 až 10 dnů a poté se otevře prudce níže a klesne pod trendovou linii včerejší nejnižší cena, což naznačuje, že tržní energie se obrátila a další vlna prudkých zisků je připravena jít.

Mechanická pravidla nákupu systému:

Závěrečná cena je o 4 % nižší než pětidenní průměrná cena, což zajišťuje, že se signál objeví v sestupném trendu;

Otevírací cena je o 1 % nižší než včerejší nejnižší cena;

Závěrečná cena se odrazila nad včerejší nejnižší cenu.

3. Systém obchodování s cenovým rozsahem Tom DeMarco TD

Tom DeMarco, výkonný viceprezident SAC, CPO partner manažera dluhopisových fondů VanHosington, zvláštní poradce manažera hedgeového fondu ve výši 4 miliardy dolarů Leona Kubmana a jeden z největších individuálních obchodníků na Chicago Mercantile Exchange Bývalý partner Charlie Dee Francesca působil jako konzultant na velké finanční instituce včetně Sorose, J. P. Morgana, Citibank, Goldman Sachs, IBM a UnionCarbide.

Tom DeMarco věří, že klíčové není, zda je překoupený nebo přeprodaný, ale jak dlouho indikátor běží během období překoupenosti a přeprodanosti.

Pro přesné měření nákupního a prodejního tlaku navrhl metodu vytvoření indikátoru TD DeMarker II, který spojuje všechny cenové pohyby s určenou úrovní nabídky a poptávky.

Hodnota čitatele se skládá ze dvou měření nákupního tlaku.

V 8-sloupcovém grafu se rozdíl mezi nejvyšším bodem dne minus závěrečná cena předchozího dne přičte k rozdílu závěrečné ceny dne minus nejnižší cena dne.

Pokud je nejvyšší bod dne nižší než zavírací cena předchozího dne, pak je části nákupního tlaku přiřazena hodnota 0.

Jmenovatel se skládá z hodnoty čitatele za 8 dní plus příslušné hodnoty prodejního tlaku. Prodejní tlak se skládá ze dvou metrik.

První část je rozdíl mezi uzavírací cenou předchozího dne minus nejnižší bod dne. Pokud se jedná o zápornou hodnotu, je části prodejního tlaku přiřazena hodnota 0;

Druhá část je rozdíl mezi nejvyšší cenou dne minus závěrečná cena dne Sečtěte obě části a poté přidejte výslednou hodnotu k hodnotě čitatele, abyste získali jmenovatele.

4. Systém obchodování s volatilitou Lawrence MacMillana

Lawrence MacMillan, odborník na obchodování s opcemi, kdysi sloužil jako senior viceprezident společnosti Thomson Mckinnon Securities Company, který měl na starosti obchodování s arbitráží akcií. Je autorem knih „Option Strategic Investment“ a „McMillan on Options“.

Volatilita se týká rychlosti cenových změn, kterou lze vypočítat pomocí vzorce pro směrodatnou odchylku, a historickou volatilitu lze porovnávat podle různých časových úseků, například 10 dní, 20 dní, 50 dní a 100 dní.

Mechanická pravidla nákupu systému:

Historická volatilita je uspořádána do krátké pozice, to znamená, že fluktuační pásmo se stále zužuje, což naznačuje klid před bouří;

Čas pro výpočet historické volatility je 5, 10, 20, 30 a 100 a nalezení její standardní odchylky;

Ukazatele ac a ao klesaly 5 po sobě jdoucích dnů.

5. Swingový obchodní systém Martin Pringle

Martin Pringle, jeden z nejvlivnějších lídrů v oblasti technických analýz současnosti, získal medaili Jacka Frosta Memorial Medal od Kanadské asociace technických analýz.

Systémová koncepce: Pokud je cena extrémně volatilní, hrozí obrat. Tuto myšlenku lze také použít ve spojení s výkyvy objemu obchodů k ověření konvergenčního efektu těchto dvou a ke zlepšení šancí na výhru.

Systémová mechanická nákupní pravidla: Poměr zavírací ceny dne k 28dennímu klouzavému průměru je menší než -10.

6. Systém obchodování s deriváty Constance Browna

Constance Brown, mistr analýzy cenných papírů, obchodník s fondy, zakladatel aerodynamického investičního webu.

Systémová koncepce:

Proveďte trojité vyhlazení na indikátoru relativní pevnosti RSI Kroky výpočtu jsou následující:

Vypočítejte 14denní ukazatel RSI;

Vypočítejte 5denní průměr 14denního indikátoru RSI;

Vypočítejte 3denní průměr výsledků výpočtu v kroku 2;

Najděte rozdíl mezi výsledky výpočtu v krocích 2 a 3, reprezentovaný sloupcovým grafem.

7. Systém obchodování s delfíny

Základní filozofie: Obchodujte s trendem a zadávejte objednávky vpravo

Pomocí klouzavého průměru a indikátorů trendu MACD během období posuzování trendu můžeme určit trend a obchodovat s trendem během období obchodování;

Zadáním objednávky na pravou stranu obchodní periody během zlatého kříže a mrtvého kříže indikátoru KD během vstupní a výstupní periody.

1 Pravidla výběru obchodní seance

Vyberte si hlavní obchodní období na základě osobních obchodních zvyklostí.

Princip úsudku spočívá v tom, že obchodní období, ve kterém jste dobří, je hlavní obchodní období, které si chcete vybrat. Předchozí období hlavního obchodního období je obdobím hodnocení trendu a následující období hlavního obchodního období je vstupní a výstupní období.

2. Pravidla úsudku trendů

Použijte klouzavý průměr MA26 a MACD v období posuzování trendu k určení aktuálního trendu vašeho hlavního obchodního období:

Cena je nad MA26, MACD Value>Signal>0: trend je dlouhý trh, jděte dlouho;

Cena je nad MA26, MACD Signál> Hodnota> 0: trend je vzestupný a klesající nebo vzestupný, uzavřete dlouhé pozice a pokuste se přejít na short;

Cena je pod MA26, MACD Value<SIGNAL<0: trend je krátký trh, krátký < p>

Cena je pod MA26, MACD Signal<VALUE<0: trendem je odraz směrem dolů nebo úprava směrem dolů, zavírejte krátké pozice a snažte se jít do dlouhých pozic. <p>

8. Systém obchodování s 123 pravidly Victora Sporandiho

Victor Sporandi, profesionální obchodník s cennými papíry a manažer fondů, byl magazínem Barron's oslavován jako „Terminátor Wall Street“. Měl působivou historii v dosahování investičních zisků po dobu 12 po sobě jdoucích let bez ztráty peněz v kterémkoli roce.

Identifikace trendů a sledování trendů je snahou každého technického analytika Victor Sporandi identifikovat tento složitý a náročný úkol na základě Dow Theory.

Zjednodušeno na pravidlo 123:

(1) Nejprve je přerušena trendová linie;

(2) Vzestupný trend již nevytváří nová maxima nebo sestupný trend již nevytváří nová minima;

(3) Při sestupném trendu cena prorazí předchozí odrazové maximum, nebo při vzestupném trendu cena překročí předchozí krátkodobý retracement nízkým směrem dolů.

Základní myšlenka je:

Pokud v sestupném trendu cena dosáhla nového minima, ale nemůže dále klesat, a znovu vzroste nad předchozí minimum, může být trend obrácen.

Ačkoli je pravidlo 123 jednoduché a účinné, jeho vstupní bod je pozdní a značný tržní trend byl obvykle přehlédnut. Victor proto dále navrhl pravidlo 2B, které je v podstatě pozorováním fenoménu falešných průlomů.