V rychle se rozvíjejícím světě kryptoměn vyniká token Binance, BNB, jako jeden z nejvlivnějších a nejrozšířenějších digitálních mincí. BNB, původně spuštěná v roce 2017 globální burzou Binance, byla koncipována jako pomocný token, který uživatelům nabízí slevy na poplatky za obchodování. Od té doby se jeho aplikace rozšířila daleko za hranice pouhého použití na Binance, čímž se stala základním kamenem pro širokou škálu finančních operací a decentralizovaných aplikací v řetězci BNB.
S tržní kapitalizací, která se pravidelně umisťuje mezi pěti nejlepšími kryptoměnami na světě, se BNB etablovala nejen jako měna těžké váhy, ale také jako barometr finančního zdraví celého kryptosektoru. Tato prominentní pozice ve srovnání s jinými digitálními měnami, jako je bitcoin a ethereum, které dominují trhu díky kapitalizaci, staví BNB do jedinečné pozice, kdy může vydělávat na výkyvech trhu a nových trendech v oblasti kryptoměn.
V tomto článku prozkoumáme, jak lze charakteristické vlastnosti BNB využít k vybudování robustní algoritmické obchodní strategie založené na reverzním přístupu pomocí Bollingerových pásem.
Bollingerovy kapely
Tento indikátor má svůj název přímo od svého vynálezce Johna Bollingera, který analyzoval chování cen, když se vzdalovaly nebo přibližovaly svému klouzavému průměru. Bollinger se rozhodl zahrnout dvě pásma, vypočítaná jako směrodatná odchylka prostého průměru cen. Bollingerova pásma jsou tedy tvořena 3 prvky a jsou počítána pomocí následujících matematických funkcí:
Horní pásmo = průměrná cena za posledních N období plus 2 standardní odchylky;
MediánCena = průměrná cena za posledních N období (20 je doporučené počáteční číslo);
Dolní pásmo = průměrná cena za posledních N období minus 2 standardní odchylky.
Reverzní obchodní strategie (Bollinger Bands) aplikovaná na BNB
Strategie, která bude přijata, je automatický systém s logikou „středního návratu“, který využívá Bollingerova pásma jako bod obratu trhu. Když ceny dosáhnou horního pásma, budeme prodávat, zatímco ve spodním pásmu budeme nakupovat.
Uvažovaná relace obvykle začíná v 00:00 GMT a končí ve 23:59 GMT, aby se shodovala se slunečním dnem, protože kryptoměny jsou kotovány 24 hodin denně.
Za předpokladu, že budete operovat s 10 000 USD na obchod, bude obchod uzavřen, když bude dosaženo cíle zisku 3 000 USD, což je první hodnota. Velmi užitečné bude ze začátku také použít fixní stop loss, který předpokládáme na 1 000 $. Stop loss by měl nějak ochránit investovaný kapitál před obchody s velmi vysokými ztrátami.
Aplikováním této strategie na pár BNB/USDT v 15minutovém časovém rámci je možné vidět, jak by si tento ‚provozní motor‘ vedl od roku 2021 do dneška. Předchozí údaje se neberou v úvahu, protože od roku 2021 se BNB začala etablovat mezi hlavní kryptoměny na světě. Tento jev je také způsoben silným celkovým růstem kryptosvěta a zejména sektoru DeFi, s výrazným nárůstem celkové hodnoty uzamčené (TVL) v různých platformách založených na BNB Chain. BNB byla používána jako hlavní token pro transakce a správu na mnoha platformách, což umožnilo zvýšení poptávky a následně její ceny, která v roce 2020 vzrostla na více než 15násobek průměrné hodnoty.
Výsledky reverzní strategie (Bollingerova pásma) aplikované na BNB
Na obrázcích 2, 3 a 4 jsou viditelné metriky získané ze střední revertující strategie založené na Bollingerových pásmech: výsledky jsou povzbudivé s rostoucí linií vlastního kapitálu. To je rozhodně dobrý výchozí bod.
Při bližší analýze výsledků je možné si všimnout, že průměrný obchod se pohybuje kolem 41 USD, což ve srovnání s částkou jedné operace (10 000 USD) odpovídá 0,41 %, což je hodnota, která nezaručuje pokrytí provozních nákladů. .
Optimalizace reverzní obchodní strategie (Bollinger Bands) aplikovaná na BNB
Pokus o definování jiného provozního okna může vést k lepšímu výsledku. Proto přistupujeme k optimalizaci doby zahájení operace a jejího trvání (vyjádřeno počtem 15minutových taktů). Výsledky optimalizace jsou vidět na obrázku 5. Při provozu od 00:00 do konce následujících 60 barů nebo do 15:00 se hodnoty výrazně zlepšují: celkový zisk systému stoupne na 222 450 USD s o více než 30 % méně operací ( 2 875), v důsledku toho průměrný obchod stoupá na 77 USD.
Výsledky jsou rozhodně lepší, ale naznačují stále drsnou strategii s větším průměrným obchodem, ale stále ne příliš vysokým, a poměrně vysokým drawdownem ve srovnání s čistým ziskem (Čistý zisk/Max DD = 3,6).
Abychom postoupili dále, mohli bychom se pokusit optimalizovat původně předpokládané hodnoty stop loss a take profit. Ve skutečnosti se z první optimalizace na stop lossu potvrzuje, že hodnota 1 000 $, což je 10 % hodnoty pozice, dosahuje zajímavých výsledků. Pokračujeme-li dále, na obrázku 6 je vidět, že změnou take profitu v krocích po 500 USD jsou zajímavé a spíše stabilní výsledky kolem 5 000 až 6 000 USD. Zvýšení těchto hodnot zlepšuje metriky, ale ne příliš významným způsobem, takže by bylo možné zvolit například použití 6 000 $.
Přidání vzorů do strategie obrácení (Bollinger Bands) aplikované na BNB
Vzhledem k tomu, že strategie stále provádí mnoho obchodů (asi 2 800 za 4 roky), pravděpodobně je stále prostor pro další filtrování operací. Chcete-li to provést, můžete použít některé cenové vzorce, které dokážou identifikovat nejlepší podmínky pro provádění operací a odfiltrovat ty s nižší pravděpodobností úspěchu.
Pro tento účel použijeme proprietární seznam, který obsahuje mnoho různých kombinací cen, což nám pomůže pochopit, ve kterých situacích se zdá, že BNB lépe reaguje na vstupní logiku tohoto systému.
Analýzou různých kombinací vzorů se například zjistilo, že inhibicí provozuschopnosti, když se vzory „PtnLN=19“ vyskytují pro dlouhou stranu a „PtnSN=11“ pro krátkou stranu, je dosaženo dobrého kompromisu mezi hlavní referenční parametry (Čistý zisk, Průměrný obchod, Max Intraday Drawdown). Se vzorem PtnLN=19 se vyhneme dlouhému trvání, pokud uzavření svíčky poslední seance bylo větší než 0,5 % uzavření před 2 seancemi. S PtnSN=11 místo toho zabrání vstupu do short jednoduše, pokud předchozí relace potvrdila probíhající sestupný trend (označující jak nižší low, tak nižší high).
Je poznamenáno, jak tato kombinace filtrů ve skutečnosti dokáže zvýšit průměrný obchod (240 $) a čistý zisk stoupne nad 400 000 $. Dokonce i drawdown klesá a činí -39 702 $. Dobré zlepšení, patrné také z pravidelnějšího tvaru čáry vlastního kapitálu (obrázek 8), i když ve druhé části roku 2023 se zdá, že trochu ztratila lesk. Pouze čas potvrdí správnost voleb provedených během fáze optimalizace.
Závěry ke strategii
Strategie obrácení s Bollinger Bands se ukázala jako docela zajímavá na páru BNB/USDT, i když by potřebovala další vylepšení, aby byla připravena fungovat živě na trhu. Tato konkrétní kryptoměna, i když je zavedená, je stále poměrně mladá a představuje mnoho příležitostí pro obchodníky, kteří chtějí vyzkoušet různé přístupy k trhu. Jako vždy je ponecháno na čtenáři, aby experimentoval a rozvinul tuto myšlenku naplno.
Do příště a šťastné obchodování!
Andrea Ungerová