Včera jsem při komunikaci s kvantitativním bratrem lépe pochopil strategii tzv. bezrizikové „arbitáže“ na čísle #量化交易 :
Na býčím trhu mnoho lidí půjde dlouho a bude fungovat agresivněji, takže budou platit vyšší sazby financování protivníkům prodávajícím nakrátko, a pak bratři prodávající nakrátko nakoupí spotové akcie ve stejnou dobu a prodají je poté, co cena vzroste. zajišťovat;
Zde je obzvláště důležité pochopit, že nejde o zvýšení cen měn, ale o míru financování, která je vhodnější pro institucionální typy sledující „stabilní“ příjmy.
Tento druh #套利 je téměř bez rizika.Největší černá labuť je, že výměna uteče nebo se ukotví U.