Pohyblivý průměr (MA) je jedním z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších technických ukazatelů na finančních trzích. Vyhlazuje cenová data a vytváří jednu plynulou linii, což obchodníkům usnadňuje identifikaci směru trendu.
Definice:
Klouzavý průměr jednoduše zprůměruje soubor datových bodů za určitý počet období. „Pohybující se“ část názvu vychází ze skutečnosti, že jakmile jsou k dispozici nové datové body, nejstarší datové body jsou vynechány a průměr se v průběhu času „pohybuje“.
Existují 2 typy klouzavých průměrů
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Vypočítává průměr vybraného rozsahu cen, obvykle uzavíracích cen, podle počtu období v tomto rozsahu.
Vzorec: SMA = (součet cen za n období) / nNapříklad 10denní SMA by sečetl závěrečné ceny z posledních 10 dnů a vydělil 10.
Exponenciální klouzavý průměr (EMA): Přikládá větší váhu a význam nejnovějším datovým bodům. Váha aplikovaná na nejnovější cenu závisí na specifikovaném období EMA.
Vzorec: EMA_dnes = (Zavřít - EMA_včera) x Násobitel + EMA_včera Kde, Násobitel = 2 / (Počet období + 1)
Co ukazuje:
Směr trendu: Pokud klouzavý průměr roste, znamená to, že cena aktiva je v rostoucím trendu. Naopak, pokud klouzavý průměr klesá, mohlo by to naznačovat potenciální sestupný trend.
Úrovně podpory a odporu: Ceny často respektují klouzavé průměry tak, že se od nich mohou odrazit. Díky tomu jsou klouzavé průměry potenciální dynamické úrovně podpory nebo odporu.
Cenové přechody: Když cena aktiva překročí klouzavý průměr nebo pod něj, může to signalizovat potenciální změnu směru trendu.
Jak obchodovat klouzavé průměry
Crossover strategie:
Zlatý kříž: Když krátkodobý klouzavý průměr překročí dlouhodobý klouzavý průměr, může to znamenat býčí signál. Například, když 50denní SMA překročí 200denní SMA, lze na to pohlížet jako na vzestupný „Zlatý kříž“.
Kříž smrti: opak zlatého kříže. Když se krátkodobý klouzavý průměr dostane pod dlouhodobý klouzavý průměr, naznačuje to medvědí trend. Příkladem je, když 50denní SMA překročí 200denní SMA.
Dotyky cen:
Podpora vzestupných trendů: Když je cena aktiva ve vzestupném trendu a vrací se zpět, aby se dotkla rostoucího klouzavého průměru, obchodníci mohou hledat příležitosti k nákupu a očekávat, že trend bude pokračovat.
Rezistence v sestupných trendech: Naopak, pokud je cena v sestupném trendu a zotavuje se, aby se dotkla klesajícího klouzavého průměru, může působit jako odpor a obchodníci mohou hledat prodejní příležitosti.
Obálky s klouzavým průměrem:
Obálky s klouzavým průměrem jsou procentuální obálky nastavené nad a pod klouzavým průměrem. Na typu klouzavého průměru použitého s obálkami nezáleží, takže obchodníci mohou použít jednoduchý, vážený nebo exponenciální MA. Tyto obálky mohou působit jako potenciální oblasti podpory a odporu. Příklad: 50denní klouzavý průměr s 5% obálkou by vytvořil pásma 5% nad a 5% pod 50denním klouzavým průměrem.
Upozornění: Stejně jako všechny technické indikátory má i klouzavý průměr svá omezení. Je nutné jej používat ve spojení s dalšími nástroji a analytickými metodami k potvrzení signálů a přijímání dobře informovaných rozhodnutí.