- 16. února index BitVol, měřící 30denní implikovanou volatilitu bitcoinových opcí, vzrostl na 61,18, což představuje denní nárůst o 1,12 %.
- Index vyvinutý T3 Index a LedgerX odráží volatilitu implikovanou skutečnými cenami opcí na trhu.
- Implikovaná volatilita se vypočítá pomocí Black-Scholesova vzorce pro oceňování opcí se skutečnou cenou opce a dalšími parametry, s výjimkou volatility σ.
- Cena opce je výsledkem konkurence mezi obchodníky, díky čemuž je implikovaná volatilita měřítkem názorů a očekávání účastníků trhu ohledně budoucích pohybů na trhu.
- Implikovaná volatilita je považována za blízkou aproximaci reálné volatility v daném čase.
