Podle BlockBeats se index BitVol (Bitcoin Volatility), který spustila finanční indexová společnost T3 Index ve spolupráci s platformou pro obchodování opcí LedgerX, 28. září zvýšil na 53,13, což znamená denní nárůst o 0,04 %.
Index BitVol měří 30denní očekávanou implikovanou volatilitu odvozenou z cen obchodovatelných bitcoinových opcí. Implikovaná volatilita se týká volatility implikované skutečnými cenami opcí. Vypočítává se pomocí Black-Scholesova vzorce pro oceňování opcí, kde se skutečná cena opcí a další parametry kromě volatility (σ) zadávají do vzorce pro odvození implikované volatility.
Skutečnou cenu opcí určuje konkurence mezi mnoha opčními obchodníky. Implikovaná volatilita proto představuje názory a očekávání účastníků trhu ohledně budoucnosti trhu, což z ní činí nejbližší přiblížení skutečné volatilitě v té době.
