Podle Odailyho analýza The Cook Capital odhalila podstatné změny v implikované volatilitě (IV) a realizované volatilitě (RV) za poslední dva týdny. Údaje naznačují, že střednědobá až dlouhodobá RV po dobu delší než tři měsíce se obecně pohybuje kolem 50 %, zatímco IV je obvykle vyšší než RV. V důsledku toho je prémie za riziko volatility (VRP) na tři měsíce, šest měsíců a jeden rok poměrně značná.
Pokud jde o strukturu volatility, Forward Implied Volatility (FWD IV) za prosinec ve srovnání se zářím činí 66 %. Tento významný posun v metrikách volatility během krátkého období naznačuje potenciální změny v dynamice trhu a sentimentu investorů. Konkrétní důsledky těchto změn se však teprve uvidí. Analýza společnosti Cook Capital poskytuje cenné poznatky o současném prostředí volatility, které by mohly být nápomocné investorům a účastníkům trhu při přijímání informovaných rozhodnutí.