Podle BlockBeats 3. července index volatility bitcoinů BitVol, který spustila finanční indexová společnost T3 Index ve spolupráci s platformou pro obchodování opcí LedgerX, včera klesl na 44,77, což je blízko nejnižší úrovně od začátku února, s denním poklesem o 4,4 %.
Index BitVol měří 30denní očekávanou implikovanou volatilitu odvozenou z cen obchodovatelných bitcoinových opcí. Implikovaná volatilita se vztahuje na volatilitu implikovanou skutečnou cenou opce. Jedná se o volatilitu odvozenou pomocí vzorce pro stanovení ceny opce B-S nahrazením skutečné ceny opce a dalších parametrů kromě volatility σ.
Skutečná cena opcí je tvořena konkurencí mezi mnoha obchodníky s opcemi, a proto implikovaná volatilita představuje názory a očekávání účastníků trhu na budoucnost trhu, a proto je v daném okamžiku považována za nejblíže skutečné volatilitě.
