Podle BlockBeats včera 12. června index volatility bitcoinů (BitVol) spuštěný společností T3 Index a platformou pro obchodování opcí LedgerX mírně odskočil na 54,54 s denním nárůstem o 1,72 %.
Index BitVol měří 30denní očekávanou implikovanou volatilitu odvozenou z cen obchodovatelných bitcoinových opcí. Implikovaná volatilita se vztahuje na volatilitu implikovanou skutečnou cenou opce. Jedná se o volatilitu odvozenou pomocí vzorce pro stanovení ceny opce B-S nahrazením skutečné ceny opce a dalších parametrů kromě volatility σ.
Skutečná cena opcí je tvořena konkurencí mezi mnoha obchodníky s opcemi, a proto implikovaná volatilita představuje názory a očekávání účastníků trhu na budoucnost trhu, a proto je v daném okamžiku považována za nejblíže skutečné volatilitě.