Úvod
Obchodování je známo svou vysokou volatilitou, zejména v oblasti kryptoměn. Obchodníci se často snaží využít kolísání cen a předpovědět je.
Běžná metoda je používat technickou analýzu a indikátory kolísání cen, jako je průměrný skutečný rozsah (ATR).
Pro mnoho obchodníků je to užitečný nástroj pro lepší porozumění a doplnění jejich technických analytických nástrojů.
Co je průměrný skutečný rozsah?
Průměrný skutečný rozsah (ATR) byl vyvinut technickým analytikem J. Welles Wilder Jr. v roce 1978 za účelem měření kolísání cen. Od té doby se ATR stal jedním z nejznámějších indikátorů kolísání cen.
ATR je v současnosti důležitou součástí dalších indikátorů, které pomáhají určit směr pohybu trhu, jako je průměrný směrový pohybový index (ADX) a hodnocení průměrného směrového pohybového indexu (ADXR).
S ATR se obchodníci snaží určit optimální čas pro obchodování během období velkého kolísání.
Tento indikátor vypočítává průměrnou cenu aktiva za období 14 dnů. ATR neposkytuje informace o trendech nebo směru ceny, pouze ukazuje úroveň kolísání ceny v daném období.
Vysoké ATR naznačuje velké kolísání ceny, zatímco nízké ATR ukazuje na malé kolísání.
Při rozhodování o koupi nebo prodeji aktiva během určitého období, obchodníci často zvažují tuto vysokou nebo nízkou úroveň kolísání ceny.
Je však třeba poznamenat, že ATR je pouze orientační ohledně kolísání ceny a měl by být používán jako podpůrný nástroj.
Jak vypočítat průměrný skutečný rozsah
Pro výpočet průměrného skutečného rozsahu je nutné určit největší skutečný rozsah (TR) za určité období. To zahrnuje výpočet tří rozsahů a výběr největší hodnoty z nich:
Nejvyšší cena v období minus nejnižší cena.
Absolutní hodnota (bez záporného znaménka) nejvyšší ceny ve srovnání s předchozí uzavírací cenou.
Absolutní hodnota nejnižší ceny ve srovnání s předchozí uzavírací cenou.
Vybrané období se může lišit v závislosti na zaměření obchodníka. Například u kryptoměn může být období 24 hodin, zatímco u akcií je obvykle jedním obchodním dnem.
Pro výpočet průměrného ATR v určitém období (obvykle 14 dnů) se shromáždí všechny TR v jednotlivých obdobích a poté se vezme jednoduchý průměr.
Určení ATR umožňuje obchodníkům lépe porozumět úrovni kolísání ceny aktiva v daném období.
ATR je obvykle zobrazen jako čára v grafu a když se úroveň kolísání zvyšuje, čára ATR také roste.
Proč obchodníci s kryptoměnami používají průměrný skutečný rozsah?
Obchodníci s kryptoměnami často používají průměrný skutečný rozsah k odhadu kolísání ceny v určitém období. ATR je obzvláště užitečný na trhu s kryptoměnami kvůli vysokému kolísání.
Běžná strategie je použít ATR k nastavení úrovně zisku a stop-loss.
Při použití ATR tímto způsobem se můžete vyhnout malým kolísáním, které by mohly ovlivnit vaši obchodní strategii. Pokud se snažíte obchodovat podle dlouhodobého trendu, nechcete, aby každodenní kolísání uzavřelo pozici příliš brzy.
Běžná metoda je vynásobit ATR 1,5 nebo 2, aby se stanovila úroveň stop-loss pod cenou objednávky. Denní kolísání by nemělo dosáhnout této úrovně stop-loss; pokud ano, naznačuje to, že trh prudce klesá.
Nevýhody průměrného skutečného rozsahu
I když průměrný skutečný rozsah přináší výhody díky své flexibilitě a schopnosti detekovat kolísání cen, má také dvě hlavní nevýhody:
ATR je subjektivní. Neexistuje žádná konkrétní hodnota ATR, která by jasně potvrzovala, zda se trend otočí nebo ne.
ATR měří pouze kolísání ceny, neposkytuje informace o směru ceny. Například, když ATR náhle vzroste, někteří obchodníci mohou předpokládat, že potvrzuje předchozí rostoucí nebo klesající trend, ale to může být mylné.
Závěr
ATR je důležitým nástrojem v arzenálu mnoha obchodníků pro pochopení vzorců kolísání cen.
S kolísáním jako klíčovým faktorem v obchodování s kryptoměnami je ATR obzvláště vhodný pro digitální aktiva.
Jeho síla spočívá v jednoduchosti, ale mějte na paměti omezení tohoto indikátoru, pokud se rozhodnete jej vyzkoušet ve svém obchodování.