V kontextu narůstající popularity blockchainové technologie se také rychle rozšiřuje ekosystém obchodování s kryptoměnami. Decentralizované burzy (DEX) se staly důležitými platformami pro obchodování s digitálními aktivy díky svým výhodám decentralizace a transparentnosti. S vyspělostí trhu vzniklo mnoho automatizovaných obchodních nástrojů. Roboty MEV (maximální extrahovatelná hodnota) jsou automatizované programy určené k provádění strategií a dalších obchodních strategií na blockchainové síti. Extrahují maximální hodnotu prostřednictvím přeuspořádání, vkládání nebo zpožďování blockchainových transakcí. Tento článek se podrobně zabývá definicí, principy, implementací, rozhodujícími faktory a optimalizačními směry klipových robotů.
S rozvojem technologií a poptávky na trhu se klipoví roboti vyvinuli do různých typů, aby se přizpůsobili různým obchodním prostředím a strategickým požadavkům. Následuje několik běžných typů klipových robotů:
01, Robot typu sendvič
Tento robot provádí obchody na základě sledování velkých objednávek v obchodním bazénu, před jejich oficiálním zapsáním na řetězci podává transakce přednostně s vyššími náklady na plyn, aby dokončil obchod před uživateli. Tato strategie zahrnuje vkládání obchodů před a po cílovém obchodě (předběhnout a po běhu), aby manipulovala s cenou a vydělala.
02, Klipový robot typu "přemísťování cihly"
Tento typ klipového robota se zaměřuje na dosažení zisku využitím cenových rozdílů mezi DEX. Nakupuje aktivum za nízkou cenu na jedné burze a prodává za vysokou cenu na jiné burze, čímž dosahuje zisku. Tato strategie obvykle vyžaduje, aby robot rychle rozpoznal změny cen mezi různými burzami a rychle prováděl obchody.
03, Robot typu arbitráž pomocí bleskového úvěru
Tento robot se zaměřuje na cenové výkyvy při vydání nových tokenů. Na začátku uvedení nového tokenu na DEX jsou ceny obvykle nestabilní a velmi kolísající. Klipový robot rychle nakupuje ihned po uvedení tokenu a prodává, jakmile cena vzroste, aby získal rozdíl. Tento typ robota vyžaduje vysokou pozornost k novým projektům a schopnost rychle zadávat příkazy.
04, Robot typu arbitráž v likviditních bazénech
Roboty pro arbitráž v likviditních bazénech provádějí arbitráž přenosem aktiv mezi různými bazény likvidity. Hledají cenové rozdíly mezi různými bazény a provádějí operace poskytování a odstraňování likvidity k dosažení zisku. To vyžaduje, aby robot efektivně spravoval likviditu a rychle reagoval na změny cen uvnitř bazénů.
05, Robot typu arbitráž pomocí bleskového úvěru
Roboty pro arbitráž pomocí bleskového úvěru využívají vlastnosti bleskového úvěru k provádění obchodů. Bleskový úvěr umožňuje uživatelům vypůjčit si velké množství peněz v rámci jedné transakce, aniž by museli poskytovat zajištění. Robot může tyto prostředky použít k manipulaci s cenou na trhu za účelem arbitráže. Například může zvýšit cenu v jednom bazénu pomocí bleskového úvěru a poté získat zisk v jiném bazénu.
06, Robot typu trojúhelníkové arbitráže
Trojúhelníková arbitráž zahrnuje obchodování mezi třemi různými páry tokenů za účelem využití rozdílů v směnných kurzech k dosažení arbitráže. Například prováděním obchodů A/B, B/C a poté obchodováním C/A cyklicky dosáhnout zisku. Tento typ robota vyžaduje složité výpočty a schopnost rychle provádět obchody.
Tento článek se zaměřuje na analýzu klipového robota typu sendvič
Jedna, Robot typu sendvič
Robot typu sendvič je automatizovaný obchodní nástroj, který se specializuje na dosažení zisku prostřednictvím předběžného obchodování na decentralizovaných burzách. Rychle zachycuje příležitosti k obchodování na řetězci a provádí obchody před či po cílovém obchodě, aby vydělal na rozdílu. Klíčem k robotu typu sendvič je efektivně a rychle získat obchodní výhodu.
Dva, principy klipového robota typu sendvič
Ziskové operace klipového robota typu sendvič jsou založeny na následujících základních principech:
1. Předběhnout: Robot nakupuje cílový token za nižší cenu před tím, než jsou od jiných uživatelů podány objednávky na nákup a zabaleny do bloku horníky. Jakmile je objednávka uživatele provedena a cena vzroste, robot rychle prodává, aby získal rozdíl.
2. Po běhu: Robot prodává za vyšší cenu předtím, než jiní uživatelé prodají token. Jakmile prodej uživatele sníží cenu, robot znovu nakupuje za nižší cenu a tím dosahuje zisku.
Takzvaný klip znamená uživatele obchodujícího, který vydělává na rozdílu. Úspěch klipového robota závisí na přesném načasování obchodování a vysoké prioritě provádění obchodů.
Tři, myšlenkový proces
1, Reálné sledování obchodů:
● Použijte WebSocket k připojení k uzlu blockchainu a v reálném čase sledujte transakce čekající na zabalení.
● Filtrujte cílové obchody pomocí porovnání
transaction.to
nebo pole transaction.from k identifikaci obchodů souvisejících s cílovým DEX.
2, Filtrování a třídění
● Filtrujte obchody nesouvisející se strategií a transakce vlastní adresy, aby se zabránilo nekonečné smyčce způsobené vlastním obchodováním.
3, Dynamicky upravujte cenu plynu
● Ručně nastavte vyšší cenu plynu, aby horníci upřednostnili zpracování obchodů robota a provedli je před obyčejnými uživateli.
4, Dekódujte obchodní data
● Použijte rozhraní inteligentního kontraktu (např. v ethers.js používané rozhraní) k dekódování obchodních dat a identifikaci tokenů a částky zapojených do obchodu.
● Na základě dekódovaných informací vyberte vhodnou metodu volání kontraktu, například
swapExactETHForTokens
nebo swapTokensForExactTokens.
Čtyři, myšlenkový proces kódu
Vybral jsem službu uzlu ZAN poskytující wss, pokud nevíte, jak ji vytvořit, můžete najít kompletní návod v tomto dokumentu (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide), skript je implementován pomocí ethers.js
1, Vytvořte ws službu pro sledování
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}` const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL); ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
2, Filtrování těchto obchodů
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
3, Také potřebujete metodu k určení směru obchodu, ručně nastavit cenu plynu
function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
4, Dekódujte obchodní metody, zavolejte funkci
const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Pět, rozhodující faktory
Účinnost a úspěch klipového robota jsou úzce spjaty s různými faktory:
1, Rychlost obchodování:
Síťové zpoždění a doba odezvy uzlů přímo ovlivňují čas reakce robota. Použití služeb vysoce výkonných uzlů (např. ZAN, Infura, Alchemy) může snížit zpoždění, ZAN také poskytuje podporu pro samostatné uzly.
2, Náklady na plyn:
Při zajištění priorit obchodování je náklad na plyn důležitým faktorem. Příliš vysoké náklady na plyn mohou zničit zisk, a proto je třeba najít rovnováhu mezi rychlostí a náklady.
3, Tržní likvidita:
Vysoká likvidita pomáhá rychle provádět velké obchody, aniž by výrazně ovlivnila tržní cenu. Nedostatek likvidity může vést k většímu skluzu nebo k selhání obchodů.
4, Bezpečnost kontraktu:
Bezpečnost cílového kontraktu přímo ovlivňuje riziko operace strategie. Robot musí mít základní schopnost ověřit kód kontraktu, aby se zabránilo využití obchodů zlými kontrakty. Může použít schopnost auditu kontraktů ZAN k analýze rizika cílového kontraktu (https://zan.top/home/ai-scan).
5, Konkurentní prostředí:
Na trhu může být několik klipových robotů, které současně soutěží o ziskové příležitosti. Při intenzivní konkurenci může být úspěšnost obchodů a zisk ovlivněn.
Závěr
MEV robot poskytuje efektivní řešení arbitráže pro decentralizované burzy. Díky analýze v reálném čase a rychlému provádění může získat výhodu na trhu. Klipoví roboti se však také potýkají s vysokou konkurencí a vysokými riziky. Investoři musí provést komplexní úvahy o technické realizaci, řízení rizik a tržní strategii, aby udrželi konkurenceschopnost na neustále se měnícím trhu s kryptoměnami. V budoucnu, s pokrokem technologií a expanzí DeFi ekosystému, budou mít klipoví roboti potenciál hrát větší roli v dalších oblastech, aby uživatelům přinesli více hodnoty.
Tento článek napsal KenLee z týmu ZAN (X účet @zan_team), obsah článku slouží pouze jako technické sdílení a nepředstavuje žádné investiční doporučení.