O datech „Vánočního rally“ skutečně existují historické statistiky, které podporují jeho existenci.
Podle historických údajů od roku 1950 je průměrná návratnost indexu S&P 500 obvykle během posledních pěti obchodních dnů každého roku a dvou obchodních dnů před Novým rokem (obvykle nazývané období „Vánočního rally“) vyšší než sedmidenní návratnost během jiných období na trhu.
Toto období je často charakterizováno nižší likviditou na trhu, optimističtějšími investičními náladami a některými koncovými tokovými pohyby, což vede k určitému vzestupnému trendu na trhu.