Podle BlockBeats se BitVol Index, měřítko očekávané 30denní implikované volatility bitcoinu, zvýšil 25. prosince na 65,36, což znamená 3,3% nárůst za jediný den. Index, který vyvinula finanční indexová společnost T3 Index ve spolupráci s platformou pro obchodování opcí LedgerX, odráží volatilitu vyplývající z cen obchodovatelných bitcoinových opcí.
Implikovaná volatilita je odvozena ze skutečných cen opcí, vypočítaných pomocí Black-Scholesova modelu oceňování opcí. Tento model používá skutečnou cenu opce a další parametry, s výjimkou volatility, k určení implikované volatility. Skutečná cena opcí je určena konkurenčním jednáním mnoha opčních obchodníků, takže implikovaná volatilita představuje názory a očekávání účastníků trhu ohledně budoucích tržních podmínek. Jako takový je považován za nejbližší odhad skutečné volatility v té době.
