Crypto arbitrage trading je oblíbený obchodní přístup mezi zkušenými obchodníky, kteří chtějí využít nesrovnalosti v cenách kryptoměn na různých trzích.
Autor Laura Shin
Arbitrážní obchodování je strategie používaná na finančních trzích, kde obchodníci profitují z malých cenových nesrovnalostí v aktivech na různých burzách. Stejnou strategii lze aplikovat i na kryptotrhy. Tato příručka vám pomůže pochopit, co je obchodování s krypto arbitráží, jak funguje a jaká rizika s sebou přináší.
Co je krypto arbitrážní obchodování?
Crypto arbitrage trading je způsob, jak profitovat z cenových rozdílů v obchodním páru kryptoměn napříč různými trhy nebo platformami.
Arbitrážní obchodníci mají za cíl profitovat z cenových rozdílů tím, že nakoupí kryptoměnu za nižší cenu na jednom trhu a současně ji prodají za vyšší cenu na jiném trhu.
Ačkoli tato obchodní strategie začala s tradičními aktivy, na globálních krypto trzích se stala běžnou, protože kryptoměny se obchodují na několika burzách a zemích po celém světě. Díky tomu jsou kryptoměny potenciálně lukrativní pro arbitráž a umožňují obchodníkům těžit z cenových rozdílů na těchto burzách.
Představte si, že BTC/USD se obchoduje za 30 000/30 100 USD na Coinbase a za 30 200 USD/30 300 USD na Crypto.com. Arbitrážní obchodník mohl rychle nakoupit 1 BTC na burze Coinbase za 30 100 USD a současně jej prodat na Crypto.com za 31 200 USD, čímž by získal zisk 100 USD.
Jak funguje krypto arbitrážní obchodování?
Crypto arbitrage trading zahrnuje vydělávání peněz z cenových rozdílů kryptoměn mezi různými burzami. Obchodníci nebo častěji roboti pro algoritmické obchodování s kryptoměnami sledují ceny kryptoměn na různých platformách a regionech a hledají případy, kdy je stejná kryptoměna na jiných burzách oceněna odlišně.
Když je taková cenová mezera identifikována, obchodníci se rychle pohybují, aby využili příležitosti.
Arbitrážní obchodování je možné díky tomu, jak burzy určují ceny kryptoměnových párů. Běžným způsobem zjišťování cen na většině burz je kniha objednávek, která uvádí nákupní a prodejní objednávky pro konkrétní kryptoaktivum. V závislosti na burze mohou kupující a prodávající nabízet různé ceny, což vede k nesouladu převažujících cen na burzách.
Arbitrážní příležitost nastává, když je u konkrétní kryptoměny zjištěn významný cenový rozdíl. Poté můžete vypočítat potenciální zisk s ohledem na poplatky za obchodování a další související náklady. Posledním krokem v procesu je nákup kryptoměny na burze, kde je cena nižší, a zároveň prodej na burze, kde je cena vyšší. Ve většině případů se o tento obchodní přístup starají obchodní roboti, protože mohou rychleji určovat příležitosti k arbitráži a rychleji provádět obchody.
Typy krypto arbitrážních strategií
Při obchodování s krypto arbitráží se používají různé typy strategií. Pojďme se podívat na některé z nejběžnějších.
Trojúhelníková arbitráž: Tato strategie zahrnuje využívání cenových nesrovnalostí mezi třemi různými kryptoměnami obchodovanými v trojúhelníkové formaci. Například, pokud existuje arbitrážní příležitost mezi BTC, ETH a LTC, obchodník by mohl provést řadu obchodů, aby profitoval z nerovnováhy v jejich směnných kurzech.
Křížová arbitráž: Tato metoda zahrnuje současný nákup a prodej stejné kryptoměny na různých burzách. To může zahrnovat přesun aktiv mezi burzami za účelem využití cenových rozdílů.
Časová arbitráž: Zahrnuje sledování stejné kryptoměny na jedné burze, aby bylo možné využít kolísání cen v krátkých časových rámcích. Tato strategie vyžaduje rychlé provedení, aby bylo možné využít cenových pohybů během několika minut.
Meziburzovní arbitráž: Pomocí této strategie obchodníci využívají cenové rozdíly mezi obchodními páry na stejné burze. Obchodníci mohou identifikovat korelované páry a provádět obchody, aby vydělali na nesprávných cenách.
Je arbitrážní obchodování rizikové?
Jako každá obchodní strategie má arbitrážní obchodování také rizika. Je možné ztratit peníze kvůli prokluzu, obchodním poplatkům a nepředvídaným šokům v pohybu cen kryptoměn. Některá rizika, která je třeba zvážit, zahrnují:
Price Slippage: Toto je jeden z nejdůležitějších aspektů při arbitrážním obchodování, zejména na rychle se pohybujících trzích s vysokou volatilitou. Skluz může vést k rozdílům ve skutečné realizační ceně a očekávané ceně v důsledku rychlých cenových změn mezi okamžikem zahájení obchodu a okamžikem jeho provedení. Pokud se cena výrazně pohybuje mezi okamžikem, kdy obchodník identifikuje příležitost k arbitráži, a okamžikem provedení obchodu, očekávaný zisk může být menší nebo může vést ke ztrátě.
Transakční poplatky: Akumulace poplatků za obchodování, poplatky za výběr a další režijní náklady mohou ovlivnit ziskovost arbitrážního obchodu.
Rychlost provádění: Úspěšné arbitrážní obchodování se spoléhá na rychlé provádění obchodů, aby byly zachyceny cenové nesrovnalosti. Zpoždění v provádění, ať už kvůli technickým závadám, pomalému internetovému připojení nebo problémům souvisejícím s výměnou, mohou mít za následek promarněné příležitosti nebo ztráty.
Znalostní mezera: Jako každá obchodní strategie vyžaduje úspěšné arbitrážní obchodování hluboké pochopení trhu a obchodních platforem. Bez větších zkušeností můžete mít potíže s identifikací skutečných příležitostí nebo procházením složitosti procesu.
Arbitrážní obchodování by mohlo být ziskové, pokud správně rozumíte tomu, jak tato strategie funguje, a správným nástrojem k jejímu efektivnímu provádění. Ale jako vždy proveďte svůj vlastní průzkum a nasaďte pouze tolik kapitálu, kolik si můžete dovolit ztratit.
