Tyto faktory mě vedly k rozhodnému zvýšení váhy strategie SOL

1. Tržní kapitalizace SOL překročila 100 miliard

Tržní kapitalizace je klíčovým ukazatelem kryptoměn, když tržní kapitalizace SOL překročí 100 miliard dolarů, znamená to, že je na trhu vysoce uznávána a její likvidita se zvyšuje. Na základě toho jsem rozhodně zvýšil váhu strategie SOL.

Tržní kapitalizace pod 50 miliard dolarů: váhové rozdělení pod 5%

Tržní kapitalizace v rozmezí 50 miliard - 100 miliard dolarů: váhové rozdělení 5% až 10%.

Tržní kapitalizace nad 100 miliard dolarů: maximální váha dosahuje 20%.

Během této doby dynamicky upravuji portfolia na základě volatility, objemu obchodů a dalších signálů pro řízení rizika.

2. Využití dat implicitní volatility SOL

Implicitní volatilita je klíčovým parametrem pro oceňování opcí, odráží očekávání trhu ohledně budoucí volatility cen SOL. 14.8.2024 Volmex Finance uvedlo index implicitní volatility SOL, který pomáhá obchodníkům, analýza těchto dat může optimalizovat investiční strategie.

3. Korelace SOL s hlavními kryptoměnami

V investičním portfoliu ovlivňuje korelace mezi aktivy rozložení rizika. Po zařazení SOL do portfolia hlavních kryptoměn průměrná korelace klesá. Tato změna optimalizuje portfolio a snižuje riziko portfolia.

4. Uplatnitelnost časově sekvenční momentum strategie SOL

Trendové sledovací kvantitativní strategie BTC a ETH se také uplatňují na SOL, časově sekvenční momentum strategie je zvláště reprezentativní. Tato strategie se zakládá na analýze historických cen SOL pro rozhodování o směru a intenzitě trendu.

Celkově, s ohledem na tržní kapitalizaci SOL, implicitní volatilitu, korelaci a časově sekvenční momentum strategii, jsem rozhodně zlepšil váhu strategie, abych využil potenciál SOL a zároveň řídit riziko, což umožňuje dlouhodobé stabilní zhodnocení aktiv.