Klikněte zde a zjistěte, jak úspěšně obchodovat pomocí technického ukazatele VWAP (objemově vážená průměrná cena). Hlavní výhodou VWAP je, že zvýrazňuje průměrnou cenu konkrétního aktiva, ale také kombinuje objem obchodování aktiva, aby komplexně ukázal tržní náladu a cenové směry.

Před vznikem technické analýzy a Dowovy teorie se obchodování se akciemi více soustředilo na interpretaci ekonomických dat, sledování výkonu společností a analýzu cenových trendů na trhu, než aby se spoléhalo na digitální obchodní grafy nebo technické ukazatele. I když se současné obchodní praktiky liší, základy obchodování zůstávají stejné.

Aby obchodník mohl provádět ziskové obchody, musí rozumět trhu a snadno rozpoznávat tržní trendy. Dnes používání technických ukazatelů činí obchodní proces jednodušším, tyto ukazatele dokážou zvýraznit klíčové body cen a objemu obchodování, což naznačuje potenciální ziskové příležitosti. Objemově vážená průměrná cena (VWAP) je jedním z nich.

Historie ukazatele VWAP

V 80. letech 20. století Kyle Krehbiel zavedl ukazatel VWAP do obchodního prostoru, aby pomohl obchodníkům využít ceny a objem k určení tržní hodnoty aktiva. Od té doby ukazatel VWAP postupně získal pozornost a s ním přicházející varianty (jako je kotvení VWAP) dále poskytly více pohledů na tržní dynamiku.

Co je to ukazatel VWAP?

VWAP (plným názvem objemově vážená průměrná cena) je technický analytický ukazatel, který poskytuje pohled na cenové trendy a skutečnou hodnotu kryptoměn. VWAP zohledňuje dva hlavní faktory: kumulativní objem a kumulativní typickou cenu.

Podobně jako u dalších ukazatelů průměrné ceny, hlavní výhodou VWAP je, že zdůrazňuje průměrnou cenu konkrétního aktiva, ale také kombinuje objem obchodování aktiva, aby komplexně ukázal tržní náladu a cenové směry.

Jak vypočítat ukazatel VWAP

Stejně jako většina ukazatelů je VWAP obvykle integrován do počítačových obchodních grafů. Ale pokud obchodní graf nenabízí metodu výpočtu tohoto ukazatele, pochopení jeho výpočtu bude velmi užitečné.

VWAP se obvykle počítá za obchodní den, od otevření trhu do uzavření, všechny vypočítané hodnoty jsou založeny na obchodním grafu toho dne.

K výpočtu VWAP potřebujete tři hodnoty:

  1. Kumulativní typická cena: průměrná cena za toto obchodní období. Sečtěte vysokou cenu, nízkou cenu a uzavírací cenu a poté vydělte třemi, abyste získali tuto cenu, vzorec je: „(H+L+C)/3“.

  2. Objem obchodování: celkový objem obchodování za toto časové období.

  3. Kumulativní objem: celkový objem obchodování během obchodního dne.

S těmito třemi hodnotami můžete vypočítat VWAP, vzorec je následující:

S tímto vzorcem můžete vypočítat VWAP podle následujících kroků:

  1. Najděte průměrnou cenu této měny za prvních 15 minut daného dne a poté sečtěte vysokou cenu, nízkou cenu a uzavírací cenu a vydělte třemi.

  2. Vynásobte průměrnou cenu objemem obchodování za stejné časové období a konečný výsledek si poznamenejte do poznámek nebo elektronické tabulky.

  3. Použijte výše uvedený vzorec k vydělení součtu PV (cena krát objem) celkovým objemem obchodování za toto časové období, abyste získali váženou průměrnou cenu (VWAP)

Poznámka: Pro udržení VWAP během jednoho dne je třeba neustále kumulovat hodnoty PV každého časového období do celkového součtu a nakonec dělit tímto součtem kumulativní objem obchodování.

Pokud používáte tabulku k sledování každé kumulativní hodnoty PV a kumulativního objemu obchodování, ruční výpočet VWAP bude snadnější.

Uplatnění ukazatele VWAP

Stejně jako další technické ukazatele, VWAP linie je velmi užitečná při identifikaci konkrétních tržních trendů. Analýzou polohy VWAP linie vůči cenovým bodům mohou obchodníci posoudit, zda je cenový trend aktiva býčí nebo medvědí.

Obvykle, když je cena aktiva nad VWAP linií, znamená to, že obchodní cena této měny je nad objemově váženou průměrnou cenou, což naznačuje vzestupný trend.

Když je situace opačná, tj. cena klesne pod průměr, je to signál pro pokles aktiva, což znamená, že aktuální cena prodeje aktiva je pod jeho průměrnou úrovní.

VWAP linie může pomoci obchodníkům identifikovat přeprodané a překoupené stavy na trhu, což jim pomůže činit informovanější obchodní rozhodnutí. Když je cena nad VWAP linií, znamená to, že aktivum může být v překoupeném stavu; naopak, pokud je cena pod VWAP linií, znamená to, že aktivum je v přeprodaném stavu. S těmito signály a tržními podmínkami mohou obchodníci provádět prediktivní obchodování, aby se vyhnuli ztrátám z budoucích korekčních trendů.

VWAP linie může také sloužit jako úroveň podpory nebo odporu. Analýzou pohybu VWAP linie mohou obchodníci posoudit sílu aktuálního cenového trendu a pravděpodobnost obratu. Když se cena blíží VWAP linii zespodu, považuje se za úroveň podpory; naopak, pokud se blíží zeshora, považuje se za úroveň odporu.

Jak obchodovat pomocí ukazatele VWAP?

I když máte k dispozici spolehlivé technické ukazatele, jako je ukazatel VWAP, není zaručeno, že existuje univerzální úspěšná obchodní strategie. Trh s kryptoměnami je unikátní, často vykazuje volatilitu a cenovou nestabilitu, a proto vyžaduje jedinečné obchodní strategie, které obvykle kombinují technické ukazatele a silné obchodní strategie. Následují některé z nejlepších obchodních strategií, které kombinují ukazatel VWAP s jinými nástroji:

VWAP pásma a kanály

Ukazatel VWAP zahrnuje horní a dolní pásmo, které lze použít k identifikaci signálů k nákupu a prodeji. Když se cena odrazí uvnitř kanálu (mezi horním a dolním pásmem), objeví se signál k nákupu. Pokud cena prorazí horní pásmo, obvykle je považována za překoupenou; naopak, pokud cena prorazí dolní pásmo, je považována za přeprodanou.

Obchodníci mohou využívat linie a kanály ukazatele VWAP k identifikaci potenciálních ziskových obchodních příležitostí a učinit informovaná rozhodnutí o tom, kdy nakupovat nebo prodávat objednávky.

Strategie průlomu obchodování

V obchodní strategii znamená průlom, že aktiva prorazí úrovně podpory nebo odporu, a to s nárůstem objemu obchodování. Tato strategie využívá rané změny na trhu, aby pomohla obchodníkům zachytit rané cenové trendy a provádět ziskové obchody.

Jak již bylo zmíněno, ukazatel VWAP může sloužit jako úroveň odporu, když VWAP linie protíná cenu, může to naznačovat vzestupný trend ceny aktiva. Proto mohou obchodníci používající strategii průlomu využít VWAP linii jako úroveň podpory nebo odporu k určení vhodných bodů pro nákup nebo prodej na základě změn na trhu.

Retracements a reverzní obchodování

Retracement obchodování identifikuje dočasné cenové obrátky analýzou cenových grafů aktiva a vstupuje na trh během krátkodobých cenových korekčních trendů. Obchodníci, kteří používají strategii retracementu, mohou využít ukazatel VWAP k identifikaci dočasných korekcí v cenovém trendu a provádět obchody ve správný čas.

Měl by být ukazatel VWAP používán v kombinaci s jinými technickými ukazateli?

I když je ukazatel VWAP velmi užitečný pro pochopení tržních trendů a průměrných cen, nedoporučuje se na něj spoléhat jako na jedinou součást obchodní strategie. Ukazatel VWAP může ukázat, jak se cena aktiva mění vůči jeho průměru, ale nezohledňuje sílu cenového trendu, volatilitu aktiva ani tržní náladu a moment. Proto kombinace VWAP s jinými technickými ukazateli může poskytnout výhodnější strategii.

Různé ukazatele poskytují jedinečné pohledy, některé sledují momentum, jiné hodnotí obrátky trendu nebo cenovou volatilitu. Následující tři ukazatele mohou doplnit VWAP a zlepšit jeho účinnost v obchodování s kryptoměnami:

Index relativní síly (RSI)

RSI měří moment cenového pohybu a pomáhá identifikovat, zda je kryptoměna překoupená nebo přeprodaná. Když se používá spolu s VWAP, RSI může pomoci obchodníkům potvrdit tržní podmínky. Například, pokud je cena mince nad VWAP linií, což ukazuje vzestupný trend, ale RSI ukazuje úroveň překoupenosti, naznačuje to, že cena může korekčně klesnout nebo se upravit. Taková kombinace ukazatelů umožňuje obchodníkům ověřit trend a zároveň sledovat potenciální signály obratu.

Indikátor konvergence/divergence klouzavého průměru (MACD)

MACD je populární ukazatel sledování trendu, který může odhalit změny v momentu. Když je použit společně s VWAP, MACD pomáhá potvrdit sílu trendu. Pokud je cena nad VWAP a MACD vykazuje býčí křížení (tj. MACD linie prochází signální linií), naznačuje to posílení vzestupného trendu. Naopak, pokud je cena pod VWAP a MACD vykazuje medvědí křížení, naznačuje to, že klesající trend může pokračovat. MACD může indikovat změnu momentu, což z něj činí efektivní pomocný nástroj pro VWAP, který pomáhá obchodníkům zachytit příležitosti k nákupu a prodeji.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma měří tržní volatilitu a identifikují potenciální příležitosti pro proražení nebo korekci. Když jsou používána společně s VWAP, pomáhají potvrdit, zda je cenový trend udržitelný nebo dočasný. Pokud cena prorazí VWAP a překročí horní Bollingerovo pásmo, naznačuje to potenciální signál proražení. Naopak, pokud cena zůstává uvnitř Bollingerova pásma, ale blíží se VWAP linii, může to naznačovat stabilitu trhu nebo možnost korekce. Kombinace VWAP s Bollingerovými pásmy umožňuje obchodníkům současně vyhodnotit cenové úrovně a tržní volatilitu, což jim pomáhá lépe předpovědět obrat trendu.

Závěr

Ukazatel vážené průměrné ceny (VWAP) je velmi užitečný a může obchodníkům poskytnout pohled na tržní trendy a průměrné ceny. Pochopením metody výpočtu VWAP a její interpretací mohou obchodníci činit informovanější rozhodnutí o nákupu a prodeji kryptoměn. I když je nástroj VWAP velmi silný, doporučuje se jej používat v kombinaci s jinými ukazateli, aby se poskytl komplexnější pohled na trh a aby byla obchodní strategie efektivnější.