Tato obchodní strategie je založena na Dowově teorii + teorii Chan + MACD, využívá Dowovu teorii k určení směru trhu, teorii Chan k hledání bodů vstupu a MACD indikátor k jemnému určení vstupní pozice. Jádrem této obchodní strategie je využití inercie trendu, sledování velkého trendu a proti malému trendu ke zvýšení úspěšnosti, a také využití malých stop-lossů k ziskovému velkému trendu a zvýšení poměru zisku a ztráty.
Následující jsou konkrétní obsah obchodní strategie, která nemusí být zcela vhodná pro vás, ale doufám, že vám poskytne nějakou inspiraci.
Krok jedna: Určení obchodního trhu.
V současnosti se převážně věnuji domácím futures, občas obchoduji akcie, následující obsah je zaměřen na trh s futures, obchodování s akciemi je také účinné, jen některé parametry je třeba optimalizovat podle produktu, princip je stejný.
Krok dva: Určení obchodovaného produktu.
Obchoduji pouze tři produkty: ocelovou armaturu, metanol a topný olej. Tyto tři produkty mají vysoký objem obchodování, jsou aktivní a stabilní. Výběr obchodovaných produktů má velký vliv na vaši osobnost a objem kapitálu. Netrpěliví lidé by neměli obchodovat s produkty jako sójový šrot nebo kukuřice, které mají menší volatilitu, a lidé, kteří jsou ve svém rozhodování opatrní, by se měli vyhnout obchodování s niklem. Nováčkům doporučuji, aby na začátku obchodovali pouze s ocelovou armaturou a metanolem.
Krok tři: Určení obchodní úrovně.
Úroveň je pro obchodování velmi důležitá! Ve stejné situaci, z různých úrovní pohledu, mohou být vyvozeny zcela opačné závěry. Například na 4hodinovém grafu to může vypadat jako bod na short, ale při přepnutí na 30minutový graf může vyjít závěr na long, což je zcela normální. Proto je určení obchodní úrovně zásadní. Podobně, jak vybrat vhodnou obchodní úroveň, má velký vliv na vaši osobnost, objem kapitálu a produkt.
Pokud jste netrpěliví a obchodujete na denním grafu, jedna K svíčka trvá celý den, určitě to nevydržíte.
Pokud máte 100 milionů na účtu, rozhodně bych vám nedoporučil obchodovat na 5minutovém grafu.
Pro produkty jako kukuřice, které mají menší volatilitu, použití 5minutového grafu je zjevně nevhodné.
Proto je důležité dynamicky vybírat časový rámec podle vaší osobnosti, objemu kapitálu a obchodovaných produktů. Pro mě to znamená jednu obchodní pozici na 30 minut a kousek na 5 minut. Zde používám koncept úrovně z teorie Chan, což mi připadá velmi užitečné. Co se týče konkrétních pojmů pro pozice a segmenty, můžete si přečíst původní dílo teorie Chan.
Krok čtyři: Určení obchodní pozice
Doporučuje se, aby každý obchodní stop-loss činil 2% z pozice. Proč nastavovat tuto částku, je individuální, můžete nastavit 3% nebo 5%, ale jednotlivý stop-loss by neměl překročit 5% z pozice.
Počet kontraktů = pozice * 2% / stop-loss úroveň / obchodní jednotka.
Pokud máte 300 000 na účtu a aktuální nastavený stop-loss je na 30 bodech, obchodovaný produkt je ocelová armatura, pak počet kontraktů na jedno zadání = 300000*2%/30/10=20, což znamená, že můžete maximálně zadat 20 kontraktů najednou. Jak konkrétně nastavit stop-loss, uvidíte v následujících pravidlech pro vstup.
Krok pět: Určení směru trendu.
Pro trh s futures existují dvě směry, proto před vstupem do obchodu je nutné určit, zda chcete obchodovat na dlouho nebo na krátko. Používám definici trendu z Dowovy teorie.
Rostoucí trend: vrcholy se neustále zvyšují, minima se také neustále zvyšují, pouze long.
Klesající trend: vrcholy se neustále snižují, minima se také neustále snižují, pouze short.
Oscilační trend: vrcholy se neustále snižují, minima se neustále zvyšují, čekáme a neobchodujeme, dokud se trend nestane rostoucím nebo klesajícím.
Krok šest: Vstupní režim.
Po určení trendu v předchozím kroku můžeme vytvořit konkrétní plán vstupu, příklad na rostoucím trendu.
Pokud se na 30minutovém grafu objeví rostoucí trend, pak musíme čekat na 30minutovou korekci, která nesmí prolomit předchozí minimum, jinak dojde k oscilujícímu trendu. V tuto chvíli se můžeme přepnout na 5minutový graf a podle MACD žluté a bílé linie posoudit, zda došlo k divergence na 5minutovém grafu, abychom mohli posoudit ukončení 30minutové korekce. Když se na 5minutovém grafu objeví divergence a zlatý kříž, vstoupíme do dlouhé pozice, stop-loss umístíme těsně pod aktuální formaci, pozor: každý obchod musí mít nastavený stop-loss, po dosažení stop-lossu je nutné bezpodmínečně uzavřít pozici, nesmí existovat žádná šance na úspěch, jinak vás trh naučí, jak to funguje.
Pro příklad s poslední ocelovou armaturou, 30 minut jasně ukazuje rostoucí trend, nyní se objevila korekce, chci vstoupit do long pozice, takže se přepnu na 5minutový graf a čekám na MACD divergenci, poté vstoupím do long pozice po zlatém kříži, stop-loss umístím těsně pod aktuální dno, stop-loss je 20 bodů, maximální zisk 130 bodů, poměr zisku a ztráty může dosáhnout více než 6:1.
Krok sedm: Ochrana
Když poměr zisku a ztráty dosáhne 1:1, posuňte stop-loss na úroveň nákladového místa, to je osobní zvyk. Rád to dělám, dává mi to velký pocit bezpečí, a dokud předchozí obchod nedosáhne ochrany, neotevřu novou pozici. Jakmile dosáhne ochrany, považuji tento obchod za úspěšný.
Krok osm: Snížení pozice.
1. Dosáhnout úrovně odporu, objeví se dvojí medvědí svíce nebo dlouhá horní stín, snížit pozici na polovinu.
2. Prolomení 10ti denní klouzavého průměru, snížit pozici na polovinu.
Výše uvedené se týká 5minutového grafu, podmínky 1 a 2 se sníží pouze jednou, druhou podmínku ignorujeme.
Krok devět: Posun stop-lossu nahoru.
Po snížení pozice, pokud se pokračuje v nových maximech, posuňte stop-loss na předchozí výrazné minimum, také se to týká 5minutového grafu.
Krok deset: Vystoupení.
1. Cena prolomí stop-loss úroveň, vystupujeme.
2. Před uzavřením účet vykazuje ztrátu, manuálně vystupujeme.
Výše uvedená strategie je pro většinu lidí použitelná hned. Původně jsem měl strategii na doplnění a přidání pozic, ale obávám se, že by to mohlo být pro nováčky špatné, proto ji zde neuvádím. Pokud se dokážete držet výše uvedené obchodní strategie, měl by být stabilní malý zisk bez problémů dosažitelný. Pokud chcete velké zisky, musíte pečlivě prostudovat strategie doplnění a přidání pozic.
Ale stále platí, že rozhodujícím faktorem v obchodování jsou lidé. Stejná obchodní strategie v různých rukou může mít obrovské rozdíly v ziscích, někteří mohou mít velký zisk, jiní mohou zkrachovat, což je zcela normální.
Konečným cílem obchodování je stále studium lidské povahy.