Existuje nějaký výpočet pro načasování vstupu a výstupu z futures a opcí?
Ano, existuje několik technik a výpočtů, které obchodníci používají k určení nejlepších časů pro vstup a výstup z pozic ve futures a opcích. Konkrétní strategie, kterou zvolíte, závisí na vašem obchodním stylu, tržních podmínkách a cílech. Zde jsou některé běžně používané metody:
1. Technická analýza
Klouzavé průměry: Používejte indikátory jako 50denní nebo 200denní klouzavé průměry k identifikaci trendů. Když kratší klouzavý průměr překročí delší (zlatý kříž), může to signalizovat vstup, zatímco opak (smrtící kříž) může naznačovat výstup.
Index relativní síly (RSI): Měří rychlost a změnu cenových pohybů na škále od 0 do 100. Hodnoty nad 70 jsou často považovány za překoupené (potenciální výstup), zatímco hodnoty pod 30 jsou přeprodané (potenciální vstup).
MACD (konvergence a divergence klouzavého průměru): Pomáhá odhalit změny v síle, směru a momentu. Průnik signální linie může naznačovat vstupní nebo výstupní bod.
2. Indikátory volatility
Imitovaná volatilita (IV): Zvláště u opcí vysoká IV často naznačuje potenciální výstupy, pokud je pravděpodobné, že se ceny obrátí. Nízká IV může signalizovat potenciální vstupy, pokud je pravděpodobné, že ceny porostou.
Bollingerova pásma: Pokud ceny dosáhnou horního pásma, může to znamenat, že jsou překoupené; pokud dosáhnou dolního pásma, může to znamenat, že jsou přeprodané.
3. Úbytek času a Řecké písmena opcí (pro opce)
Theta: Měří úbytek času, což je to, kolik se hodnota opce snižuje, jak se blíží k expiraci. Pokud máte dlouhé pozice na opcích, opuštění před zrychlením úbytku theta může zabránit významným ztrátám.
Delta a Gamma: Delta měří citlivost na pohyby cen, zatímco gamma měří rychlost změny delty. Použijte je k pochopení, jak reaguje cena opce na pohyby podkladového aktiva.
4. Fibonacciho retracement
Fibonacciho úrovně (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %) pomáhají identifikovat potenciální vstupní a výstupní body předpovídáním úrovní podpory a odporu. Obchodníci mohou vstupovat nebo vystupovat z pozic, když se ceny blíží těmto úrovním.
5. Ekonomické události a zprávy
Pro futures a opce vázané na komodity, indexy nebo měny mohou ekonomické zprávy jako HDP, zprávy o nezaměstnanosti a změny úrokových sazeb výrazně ovlivnit ceny. Mnoho obchodníků používá strategii založenou na zprávách nebo sleduje ekonomický kalendář, aby načasovalo vstupy a výstupy kolem hlavních událostí.
6. Analýza objemu
Změny v obchodním objemu často signalizují silnější tržní pohyby. Nárůst objemu při vzestupu cen může naznačovat dobrý vstupní bod, zatímco klesající objem na rostoucím trendu může naznačovat, že je čas vystoupit.
7. Úrovně podpory a odporu
Identifikujte klíčové úrovně podpory a odporu, které pomohou nastavit vstupní a výstupní body. Obchodníci často vstupují, když ceny překonají úroveň odporu, a vystupují, když se blíží odporu nebo překonají podporu.
8. Poměr rizika a výnosu
Stanovte poměr rizika a výnosu (např. 1:2 nebo 1:3) před vstupem do obchodu. Nastavte příkazy k zastavení ztrát, abyste minimalizovali potenciální ztráty, a příkazy k zisku, abyste vystoupili, když dosáhnete cílového zisku.
Použití kombinace těchto technik může zlepšit přesnost načasování. Klíčem je konzistentní sledování, disciplinované dodržování strategie a dobré pochopení aktiva, se kterým obchodujete.
