Zprávy ChainCatcher, podle CryptoSlate zaznamenal trh s bitcoinovými opcemi v posledních několika měsících značnou volatilitu 25 Delta Skew. Týdenní indikátor 25 Delta Skew na Deribitu sleduje rozdíl v implikované volatilitě mezi 25 Delta puts a cally a indikátor je poměrně volatilní. Odchylka se od ledna pohybovala od přibližně -15 % na svých minimech až po více než 15 % na svých maximech, což zdůrazňuje měnící se sentiment mezi obchodníky s opcemi a vnímání rizika trhem.
Nejnovější data ukazují, že šikmost prudce vzrostla kvůli aktuální korekci bitcoinu. Tento druh pohybu často odráží posuny obchodníků mezi medvědím a býčím výhledem.
Uvádí se, že 25 Delta Skew se týká prodejní opce s deltou -25 % a kupní opce s deltou 25 %, aby se demonstroval rozdíl v pohledu trhu na implikovanou volatilitu. 25 delta skewness se vypočítá jako rozdíl mezi implikovanou volatilitou 25 delta put a implikovanou volatilitou 25 delta call, normalizovaný ATM implikovanou volatilitou. Tento ukazatel se zaměřuje na opční kontrakty s expirací za 1 týden.