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关于稳定盈利
有人说衡量一个交易员是否优秀，就是看他能不能做到稳定盈利。
我觉得这话误导性太强。
咱们给这句话加上时间纬度，短时间内，比如1年，如果行情和自己的交易系统不吻合，那出现资金回撤的概率很大，亏损一年也很正常。
但如果拉长时间周期，比如5年，行情可以把系统的不利期和有利期都包容进去，那平均收益实现正增长同样也是大概率事件。
所以交易者对自己的系统要有明确的认识，对不利期的控制亏损和有利期的放开利润，都要坦然接受。#交易策略
有人说衡量一个交易员是否优秀，就是看他能不能做到稳定盈利。
我觉得这话误导性太强。
咱们给这句话加上时间纬度，短时间内，比如1年，如果行情和自己的交易系统不吻合，那出现资金回撤的概率很大，亏损一年也很正常。
但如果拉长时间周期，比如5年，行情可以把系统的不利期和有利期都包容进去，那平均收益实现正增长同样也是大概率事件。
所以交易者对自己的系统要有明确的认识，对不利期的控制亏损和有利期的放开利润，都要坦然接受。#交易策略
交易是个风险游戏
做交易的底层逻辑是对风险的控制。
单次交易结果是不确定的，多次交易结果会趋近系统的概率，。
但无论系统的概率有多高，依然避免不了会遇到小概率事件，或者说小概率本身就是一个发生次数很少，但却必然会发生的事。
换个角度，也可以理解为交易中遇到小概率事件，发生亏损是必然的。
在进一步，每次交易发生时，唯一可以个人控制的事就是亏多少，而是否盈利，何时盈利，盈利多少，都不是个人可以控制的。
基于以上，可以说风险控制就是交易的全部，既要敢亏不怕亏，又要控制好亏损幅度，对这个平衡度的把握，会伴随一个交易员职业生涯的始终。#交易策略
做交易的底层逻辑是对风险的控制。
单次交易结果是不确定的，多次交易结果会趋近系统的概率，。
但无论系统的概率有多高，依然避免不了会遇到小概率事件，或者说小概率本身就是一个发生次数很少，但却必然会发生的事。
换个角度，也可以理解为交易中遇到小概率事件，发生亏损是必然的。
在进一步，每次交易发生时，唯一可以个人控制的事就是亏多少，而是否盈利，何时盈利，盈利多少，都不是个人可以控制的。
基于以上，可以说风险控制就是交易的全部，既要敢亏不怕亏，又要控制好亏损幅度，对这个平衡度的把握，会伴随一个交易员职业生涯的始终。#交易策略
技术分析和冲浪
用技术分析解读走势有点像冲浪。
冲浪时，你只要踏准浪，完全不需要对潮水、共振、流体力学等物理知识知道很多。
你只要能感知何时浪起、何时浪落，并且在恰当的时候具有做出正确动作的本能和冲劲就可以了。
技术分析也一样，只用分析当下周期内的小趋势，找到合适的入场点和止损位，然后就是跟着行情走，错了就止损，对了就跟随，不用过多的参考基本面和人为干预。
趋势的形成过程，是由小趋势开始，逐步演化成大趋势的。
所谓的小浪到大浪。#交易策略
用技术分析解读走势有点像冲浪。
冲浪时，你只要踏准浪，完全不需要对潮水、共振、流体力学等物理知识知道很多。
你只要能感知何时浪起、何时浪落，并且在恰当的时候具有做出正确动作的本能和冲劲就可以了。
技术分析也一样，只用分析当下周期内的小趋势，找到合适的入场点和止损位，然后就是跟着行情走，错了就止损，对了就跟随，不用过多的参考基本面和人为干预。
趋势的形成过程，是由小趋势开始，逐步演化成大趋势的。
所谓的小浪到大浪。#交易策略
关于假突破
随着市场合约参与者和量化交易者的增多，在关键点位的争夺变得更加激烈，具体表现就是假突破的次数明显增多。
采用趋势跟踪策略的止损次数变多，采用震荡策略的盈利次数变多。
客观说，想抓住大趋势的利润，代价就是频繁的试错产生的小亏损，而震荡的多次小盈利，代价就是大趋势来临时很难再上车。
两者各有利弊，那种操作策略更容易让自己接受，交易者就选取那种，毕竟让自己内心经常陷入挣扎的策略，是没办法长期坚持的。
而交易一旦脱离了一致性，就不可能长期盈利。#交易策略
随着市场合约参与者和量化交易者的增多，在关键点位的争夺变得更加激烈，具体表现就是假突破的次数明显增多。
采用趋势跟踪策略的止损次数变多，采用震荡策略的盈利次数变多。
客观说，想抓住大趋势的利润，代价就是频繁的试错产生的小亏损，而震荡的多次小盈利，代价就是大趋势来临时很难再上车。
两者各有利弊，那种操作策略更容易让自己接受，交易者就选取那种，毕竟让自己内心经常陷入挣扎的策略，是没办法长期坚持的。
而交易一旦脱离了一致性，就不可能长期盈利。#交易策略
关于止损幅度
止损的目的是防止行情反向波动对账户造成毁灭性的打击。
那过大的止损幅度，比如20%，就没有意义了，因为承担不了几次止损账户就归零了。
过小的止损，比如1%，也没有意义，包容不了行情的小波动，容易被打损。
由此看来止损至少要同时满足保护账户和包容行情波动两个条件。
其中一种可行的办法是控制仓位，比如用用仓位的20%做单笔初始止损10%的交易，那用仓位风险就是2%。#交易策略
止损的目的是防止行情反向波动对账户造成毁灭性的打击。
那过大的止损幅度，比如20%，就没有意义了，因为承担不了几次止损账户就归零了。
过小的止损，比如1%，也没有意义，包容不了行情的小波动，容易被打损。
由此看来止损至少要同时满足保护账户和包容行情波动两个条件。
其中一种可行的办法是控制仓位，比如用用仓位的20%做单笔初始止损10%的交易，那用仓位风险就是2%。#交易策略
遵循机械的交易规则是最不坏的交易策略
在复杂的市场中，采用一套机械性的交易规则，貌似有点傻。
所谓机械就是忽略消息，忽略人为的判断，采用不变的进出场规则，并长久的坚持下去。
这种方法肯定不是最好的，但对个人交易者来说，这却是最不坏的一种策略。
在未知的市场中，个人决定的越少，市场就决定的越多，而个人的思考，在市场面前，是很幼稚的，至少我自己感觉是这样。
这种方法还有一个好处就是不论市场如何，也不论单次的盈亏如何，交易者都能获得一种内心的平静，平静产生客观，也会赶走焦虑。#交易策略
在复杂的市场中，采用一套机械性的交易规则，貌似有点傻。
所谓机械就是忽略消息，忽略人为的判断，采用不变的进出场规则，并长久的坚持下去。
这种方法肯定不是最好的，但对个人交易者来说，这却是最不坏的一种策略。
在未知的市场中，个人决定的越少，市场就决定的越多，而个人的思考，在市场面前，是很幼稚的，至少我自己感觉是这样。
这种方法还有一个好处就是不论市场如何，也不论单次的盈亏如何，交易者都能获得一种内心的平静，平静产生客观，也会赶走焦虑。#交易策略
交易心态很重要吗？
交易中，更多的人比较迷恋交易技巧，也就是通过各种分析，找到胜率较高的进场位置。
这个阶段，交易员已经明白，交易是个不确定的游戏，懂得了概率的重要性。
但若说心态的重要性高于技术，很多人还是觉得有点虚。
咱们拿同样是博弈游戏的象棋来做个说明。
象棋的规则很明确，棋手学习的技巧也大同小异，理论上说，至少在技术层面，棋手之间的胜负差异应该不会太明显，但事实情况却不是这样，高手总是极少数。
是高手掌握了什么象棋技术秘籍吗？不，是高手的心态更平稳。
其实交易也是一样，只要有一致性的交易逻辑，且有正向预期收益，剩下比拼的也是心态。#交易策略
交易中，更多的人比较迷恋交易技巧，也就是通过各种分析，找到胜率较高的进场位置。
这个阶段，交易员已经明白，交易是个不确定的游戏，懂得了概率的重要性。
但若说心态的重要性高于技术，很多人还是觉得有点虚。
咱们拿同样是博弈游戏的象棋来做个说明。
象棋的规则很明确，棋手学习的技巧也大同小异，理论上说，至少在技术层面，棋手之间的胜负差异应该不会太明显，但事实情况却不是这样，高手总是极少数。
是高手掌握了什么象棋技术秘籍吗？不，是高手的心态更平稳。
其实交易也是一样，只要有一致性的交易逻辑，且有正向预期收益，剩下比拼的也是心态。#交易策略
“高抛低吸”只是不同尺度下“追涨杀跌”
有人说高抛低吸是高手，追涨杀跌的是韭菜。
但本质上这两者是一样的，只是观察的尺度不同而已。
比如我们观察一段价格从10元涨到了20元的行情，交易员在价格从10元涨到12元的时候入场（追涨），在价格从20回落到18元的时候出场（杀跌）。
但从大的尺度上看，12元的入场，18元的出场，就是妥妥的高抛低吸。
也就是说一样的行为，在不同的观察尺度下，得出的结论是不一样的，只是观察尺度的数量级大小不同而已。
其实不止这两个概念，交易中很多行为都存在这种对立统一的属性，比如短线和长线，恐惧与贪婪等等，咱们以后聊。#交易策略
有人说高抛低吸是高手，追涨杀跌的是韭菜。
但本质上这两者是一样的，只是观察的尺度不同而已。
比如我们观察一段价格从10元涨到了20元的行情，交易员在价格从10元涨到12元的时候入场（追涨），在价格从20回落到18元的时候出场（杀跌）。
但从大的尺度上看，12元的入场，18元的出场，就是妥妥的高抛低吸。
也就是说一样的行为，在不同的观察尺度下，得出的结论是不一样的，只是观察尺度的数量级大小不同而已。
其实不止这两个概念，交易中很多行为都存在这种对立统一的属性，比如短线和长线，恐惧与贪婪等等，咱们以后聊。#交易策略
关于平仓中的最小后悔化策略（2）
上篇说了卖出存在锁定利润和利润最大化两个矛盾。
还是以现货为例，执行单一的卖出策略（比如跌破某条均线、或前期支撑等），在市场和我们的交易策略契合度很高的时候，更容易实现利润最大化。
而执行多样化的卖出策略（比如将均线、支撑、回撤比例等一起使用），符合某一规则就减仓一部分，就更偏中庸一些，在放弃了对“绝对的利润最大”的追求后，也就获得了利润的中位数收益（既不是最大也不是最小）。
这就是最小后悔化策略。
但无论那种方法，都会等价格回落一定幅度，以确认行情结束，而不同的方法只是对这个“回落幅度”的定义不同而已。#交易策略
上篇说了卖出存在锁定利润和利润最大化两个矛盾。
还是以现货为例，执行单一的卖出策略（比如跌破某条均线、或前期支撑等），在市场和我们的交易策略契合度很高的时候，更容易实现利润最大化。
而执行多样化的卖出策略（比如将均线、支撑、回撤比例等一起使用），符合某一规则就减仓一部分，就更偏中庸一些，在放弃了对“绝对的利润最大”的追求后，也就获得了利润的中位数收益（既不是最大也不是最小）。
这就是最小后悔化策略。
但无论那种方法，都会等价格回落一定幅度，以确认行情结束，而不同的方法只是对这个“回落幅度”的定义不同而已。#交易策略
关于平仓中的最小后悔化策略
一笔盈利的单子，拿到什么时候出？这是一个没有标准答案却又不得不思考的问题。
相信很多人都听过会卖的是师傅这句话，那么什么是会卖呢？卖在最高点就一定很厉害吗？
以现货为例，咱们先聊下卖出的目的是什么。
卖出至少包含两个目的，一是锁定利润，二是将利润最大化。
一段小的上涨，过晚卖出，可能价格又回到了入场价，这是没有锁定利润。
一段大的上涨，过早出场，则是没有做到利润最大化。
而行情上涨幅度的大小，是不确定的，这就是矛盾所在，也是小伙伴感觉卖出很难的根本原因。
解决的办法很多，简单说是执行后悔最小化策略，咱们下篇继续聊#交易策略
一笔盈利的单子，拿到什么时候出？这是一个没有标准答案却又不得不思考的问题。
相信很多人都听过会卖的是师傅这句话，那么什么是会卖呢？卖在最高点就一定很厉害吗？
以现货为例，咱们先聊下卖出的目的是什么。
卖出至少包含两个目的，一是锁定利润，二是将利润最大化。
一段小的上涨，过晚卖出，可能价格又回到了入场价，这是没有锁定利润。
一段大的上涨，过早出场，则是没有做到利润最大化。
而行情上涨幅度的大小，是不确定的，这就是矛盾所在，也是小伙伴感觉卖出很难的根本原因。
解决的办法很多，简单说是执行后悔最小化策略，咱们下篇继续聊#交易策略
靠消息能做好交易吗？
不可否认，币圈的高波动和消息面确实有一定的正相关性，比如最近的sec这个消息。
但作为一个普通交易者，对消息的解读不同，以及得到消息的滞后性，就决定了很难把消息当做必然的操作依据。
当然单次来说，确实有很多人靠消息赚过钱，我所说的是具有可再现的一致性操作逻辑。
长期看受到消息伤害的概率远大于受益的概率。
既然消息带给我们的伤害更多，而我们又对消息无能为力，那最好的办法就是不把消息作为我们交易的依据。
你觉得呢？#交易策略
不可否认，币圈的高波动和消息面确实有一定的正相关性，比如最近的sec这个消息。
但作为一个普通交易者，对消息的解读不同，以及得到消息的滞后性，就决定了很难把消息当做必然的操作依据。
当然单次来说，确实有很多人靠消息赚过钱，我所说的是具有可再现的一致性操作逻辑。
长期看受到消息伤害的概率远大于受益的概率。
既然消息带给我们的伤害更多，而我们又对消息无能为力，那最好的办法就是不把消息作为我们交易的依据。
你觉得呢？#交易策略
如何预防无效止损？
如果做多时设了止损，行情向下打了损，然后继续上涨，这种止损就是无效止损。
相信很多小伙伴都有过这种经历，那怎么应对这种情况呢？
首先咱们要搞清楚为什么要设止损？
止损的目的是避免做错方向时，遭受了毁灭性的打击。
也就是说，止损是把可能的亏损当成真实的亏损来对待，用小亏损来避免毁灭，简单理解就是买保险。
回到开头的问题，如何预防无效止损？
我个人觉得不用预防，只要在自己的系统承受范围之内，就要敢于拥抱止损。
你觉得呢？#交易策略
如果做多时设了止损，行情向下打了损，然后继续上涨，这种止损就是无效止损。
相信很多小伙伴都有过这种经历，那怎么应对这种情况呢？
首先咱们要搞清楚为什么要设止损？
止损的目的是避免做错方向时，遭受了毁灭性的打击。
也就是说，止损是把可能的亏损当成真实的亏损来对待，用小亏损来避免毁灭，简单理解就是买保险。
回到开头的问题，如何预防无效止损？
我个人觉得不用预防，只要在自己的系统承受范围之内，就要敢于拥抱止损。
你觉得呢？#交易策略
价格是绝对的，价值是相对的。
比如说大饼的价值，看好的人可能会看到100w,看衰的人觉得一文不值，这很正常。
但无论如何，大饼的价格，在当下的时刻，都有一个唯一的数字。
基于价值的不可衡量性，和价格的唯一性，就会得出一个有意思的结论。
价格是当下所有市场参与者的一种共识平衡点，也就是多空双方一种互相的妥协，一种中庸的状态。
平衡是价格的真谛。#交易策略
比如说大饼的价值，看好的人可能会看到100w,看衰的人觉得一文不值，这很正常。
但无论如何，大饼的价格，在当下的时刻，都有一个唯一的数字。
基于价值的不可衡量性，和价格的唯一性，就会得出一个有意思的结论。
价格是当下所有市场参与者的一种共识平衡点，也就是多空双方一种互相的妥协，一种中庸的状态。
平衡是价格的真谛。#交易策略
交易中努力就一定有收获吗？
先说结果，不一定。
付出就有回报，属于线性思维，在一个有限系统的框架下，线性思维或者说因果论是成立的 。
比如学生考试分数，总体上就有这个特点，但在一个复杂系统中，比如交易，更多时候是非线性思维，也就是概率在起作用。
往往在微观上接受不确定性，却会增加宏观上确定性的概率，微宏互换。
道德经里说的正言若反，也是这个意思。
之所以会这样，可能是我们所处的环境，既不是完全线性，也不是完全非线性，更像是一种混沌状态 。
交易中更是如此，接受单次不确定的结果，控制好损失，可能才是交易的全部，至于利润，就交给概率吧。#交易策略
先说结果，不一定。
付出就有回报，属于线性思维，在一个有限系统的框架下，线性思维或者说因果论是成立的 。
比如学生考试分数，总体上就有这个特点，但在一个复杂系统中，比如交易，更多时候是非线性思维，也就是概率在起作用。
往往在微观上接受不确定性，却会增加宏观上确定性的概率，微宏互换。
道德经里说的正言若反，也是这个意思。
之所以会这样，可能是我们所处的环境，既不是完全线性，也不是完全非线性，更像是一种混沌状态 。
交易中更是如此，接受单次不确定的结果，控制好损失，可能才是交易的全部，至于利润，就交给概率吧。#交易策略
正言若反 盈亏也若反
金融市场的本质是人性的放大器。
大家来这个市场的目的都是赚钱，不管你是把市场当成赌场，还是提款机，又或者是证明自己的一种途径，都脱离不开人性。
正言若反出自道德经，大意是说，想要得到什么，要向反方向上去寻找。
我觉得交易就是这个样子，想赚钱，就要从控制亏损上下功夫。
你有啥想法呢？欢迎讨论。
#交易策略
金融市场的本质是人性的放大器。
大家来这个市场的目的都是赚钱，不管你是把市场当成赌场，还是提款机，又或者是证明自己的一种途径，都脱离不开人性。
正言若反出自道德经，大意是说，想要得到什么，要向反方向上去寻找。
我觉得交易就是这个样子，想赚钱，就要从控制亏损上下功夫。
你有啥想法呢？欢迎讨论。
#交易策略
交易是个无限游戏
先说下关于选择权的一个看法。
我理解的选择权，就像是下棋，只要下一步我还有棋子可走，那游戏就能一直玩下去。
可选择的走棋可能越多，后续棋局演化的可能就越丰富，类似多元宇宙 。
等走到什么时候没的选了，那游戏也就over了。
交易也是这样，只不过交易中的各种选择，是要优先确保自己不下牌桌。
只要还在市场中，那就有概率吃到市场给的利润。
而利润只是概率很小的必然事件，虽不确定时间，但一定会来。#交易策略
先说下关于选择权的一个看法。
我理解的选择权，就像是下棋，只要下一步我还有棋子可走，那游戏就能一直玩下去。
可选择的走棋可能越多，后续棋局演化的可能就越丰富，类似多元宇宙 。
等走到什么时候没的选了，那游戏也就over了。
交易也是这样，只不过交易中的各种选择，是要优先确保自己不下牌桌。
只要还在市场中，那就有概率吃到市场给的利润。
而利润只是概率很小的必然事件，虽不确定时间，但一定会来。#交易策略
延迟满足能盈利吗？
棉花糖实验中，小孩可以通过等待，获得双份糖果，这种延迟满足具有确定性，相对容易做到。
交易中，即便是有延迟满足倾向的人，因为盈利结果的不确定性，也会更容易选择到手的小利润（即时满足。
换个角度，有延迟满足倾向的是少数人，而交易中，少数人群体本身就具备一定的优势。
少数人本身和优势之间 虽然没有因果关系，但在获得交易优势的概率上来说，少数人群体是具有概率优势的。
因为少数人的选择权更多，多数人会因为从众效应，在某些关键时刻，减少了自己的选择权。
所以交易中 虽然可能延迟了也得不到满足 但可以大大增加得到满足（盈利）的概率#交易策略
棉花糖实验中，小孩可以通过等待，获得双份糖果，这种延迟满足具有确定性，相对容易做到。
交易中，即便是有延迟满足倾向的人，因为盈利结果的不确定性，也会更容易选择到手的小利润（即时满足。
换个角度，有延迟满足倾向的是少数人，而交易中，少数人群体本身就具备一定的优势。
少数人本身和优势之间 虽然没有因果关系，但在获得交易优势的概率上来说，少数人群体是具有概率优势的。
因为少数人的选择权更多，多数人会因为从众效应，在某些关键时刻，减少了自己的选择权。
所以交易中 虽然可能延迟了也得不到满足 但可以大大增加得到满足（盈利）的概率#交易策略
第一章：玩风险游戏的交易者
在这一章中，费思简要介绍了交易行业的一些基本情况，咱们从5个方面来解读。
1、交易和投资的区别
费思在书中写到：“投资者买东西是为了长远目标，他们相信，在一段相当长的时间（许多年）之后，他们的投资会升值”。
“交易者只关心价格，从本质上说，他们买卖的是风险”
这两句话道出了投资和交易本质上的不同点：投资者买的是未来，而交易者买的是风险。
市场允许风险从一个参与者转移到另一个参与者，这实际上就是人们创造金融市场的原因，也是金融市场的一个永恒的功能。
对风险的转移作用，费思举了一个西南航空的例子来进一步说明：
西南航空为了平衡油价，在石油市场上进行了对冲交易，当石油价格从每桶25美元一路上升到每桶60美元时，公司的成本并没有太大的提高，甚至在油价上涨多年后，它的油料中仍有85%是以每桶26美元的价格买入的。
可见，像西南航空这样的公司，用期货合约来防范经营风险，是多么必要。
但风险只会转移，却不会凭空消失，那交易者为什么会把期货合约卖给西南航空呢，是交易者傻吗？
2、风险的类型
费思把风险分为：流动性风险和价格风险两种类型。
a、流动性风险
“流动性风险是
1、交易和投资的区别
费思在书中写到：“投资者买东西是为了长远目标，他们相信，在一段相当长的时间（许多年）之后，他们的投资会升值”。
“交易者只关心价格，从本质上说，他们买卖的是风险”
这两句话道出了投资和交易本质上的不同点：投资者买的是未来，而交易者买的是风险。
市场允许风险从一个参与者转移到另一个参与者，这实际上就是人们创造金融市场的原因，也是金融市场的一个永恒的功能。
对风险的转移作用，费思举了一个西南航空的例子来进一步说明：
西南航空为了平衡油价，在石油市场上进行了对冲交易，当石油价格从每桶25美元一路上升到每桶60美元时，公司的成本并没有太大的提高，甚至在油价上涨多年后，它的油料中仍有85%是以每桶26美元的价格买入的。
可见，像西南航空这样的公司，用期货合约来防范经营风险，是多么必要。
但风险只会转移，却不会凭空消失，那交易者为什么会把期货合约卖给西南航空呢，是交易者傻吗？
2、风险的类型
费思把风险分为：流动性风险和价格风险两种类型。
a、流动性风险
“流动性风险是
一致性的交易才是好交易
交易中有很多环节，好的交易要把每个环节都做对，而差的交易只需要做错一个环节就够了。
这么看来，貌似交易中的每一个环节都很重要，为啥要把“一致性”单独拿出来说呢？
因为如果交易没有了一致性，就会陷入狗咬尾巴的怪圈。
在这种恶性循环中走不出来，就没办法真正进入交易的大门。#交易策略
交易中有很多环节，好的交易要把每个环节都做对，而差的交易只需要做错一个环节就够了。
这么看来，貌似交易中的每一个环节都很重要，为啥要把“一致性”单独拿出来说呢？
因为如果交易没有了一致性，就会陷入狗咬尾巴的怪圈。
在这种恶性循环中走不出来，就没办法真正进入交易的大门。#交易策略
浅谈低胜率的优势
胜率、赔率、交易频率是交易的三个要素，今天咱们先聊聊胜率。
一般来说，大家比较喜欢高胜率，从人性的角度说，人是喜欢肯定自我，不太愿意承认自己是错误的。
同时人们对未来更倾向于确定性，确定意味着安全，那种吃了上顿没下顿的不确定性，估计大多数人都不喜欢。
基于不喜欢认错和确定性偏好，这两种人类底层代码的设定，交易中对高胜率的追求就在自然不过了。
但是
如果大多人都喜欢高胜率，那建立在低胜率基础上的交易策略，就会具备天然的概率优势，毕竟做10次亏7次，还能一直坚持下去的“傻子”，并不常见。
你觉得呢？#交易策略
胜率、赔率、交易频率是交易的三个要素，今天咱们先聊聊胜率。
一般来说，大家比较喜欢高胜率，从人性的角度说，人是喜欢肯定自我，不太愿意承认自己是错误的。
同时人们对未来更倾向于确定性，确定意味着安全，那种吃了上顿没下顿的不确定性，估计大多数人都不喜欢。
基于不喜欢认错和确定性偏好，这两种人类底层代码的设定，交易中对高胜率的追求就在自然不过了。
但是
如果大多人都喜欢高胜率，那建立在低胜率基础上的交易策略，就会具备天然的概率优势，毕竟做10次亏7次，还能一直坚持下去的“傻子”，并不常见。
你觉得呢？#交易策略
