في صفحة تفاصيل الحافظة الاستثمارية لتداول النسخ، يمكنك عرض تفاصيل أداء حافظتك الاستثمارية.
| المؤشر | الوصف |
| العائد على الاستثمار (ROI) | نسبة أو نسبة مئوية تعكس ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. |
| الأرباح والخسائر | الأرباح/الخسائر المُحققة + غير المُحققة |
| مُعدّل شارب | يقيس عائد الحافظة الاستثمارية مقارنةً بمخاطرها. كلما ارتفعت قيمة معدل شارب، زادت جاذبية عائد الحافظة الاستثمارية مقارنة بالمخاطر. |
| الحد الأقصى للتراجع (MDD) | الحد الأقصى للخسارة الملحوظة من الذروة إلى القاع في منحنى الأصول خلال فترة محددة. |
| معدل الربح | عدد الصفقات المغلقة الرابحة ÷ إجمالي عدد الصفقات × 100% ملاحظة: عند إغلاق الصفقة بالكامل بعد تنفيذ الطلب، يتم احتسابها كصفقة مغلقة واحدة. إذا كان الطلب مغلقًا جزئيًا، فلا يتم احتسابه كصفقة مغلقة. |
| الصفقات الرابحة وإجمالي الصفقات | عدد الصفقات المغلقة الرابحة وإجمالي عدد الصفقات |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | مبلغ الاستثمار للحافظة الاستثمارية للمتداول الرئيسي + إجمالي مبلغ استثمار نسخ التداول |
| رصيد التداول الاقتراضي الرئيسي | رصيد المحفظة + الأرباح/الخسائر غير المُحققة. |
| وقت التشغيل | الفترة الزمنية منذ إنشاء الحافظة الاستثمارية. |
يُرجى العلم أنه يتم تحديث بيانات العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر كل 10 دقائق.
علامات وشارات الحافظة الاستثمارية
| اسم الشارة | التعريف |
| مبتدئ |
|
| البطل |
|
| الرئيسية |
|
| الأسطورة |
|
تعرّف على المزيد حول الشارات المختلفة في برنامج المتداولين النخبة.
| اسم العلامة | التعريف |
| الأفضل أداءً | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى قائمة ربح وخسارة |
| صانع الأموال | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى قائمة ربح وخسارة للمتداولين بالنسخ |
| الأكثر مرونةً | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى عائد على الاستثمار على مستوى محدد لأقصى معدل انخفاض |
| مُدير الحيتان | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى عائد على الاستثمار على مستوى محدد للأصول الخاضعة للإدارة |
| النمو القوي | أفضل 10 حافظات استثمارية ذات أعلى معدل شارب |
كيفية احتساب العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر؟
يعكس العائد على الاستثمار (ROI) ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. ويتم احتسابه بشكل مشابه لمعدل العائد (صافي قيمة الأصول)، مما يمنع التغيرات في رأس المال (مثل عمليات الإيداع والسحب).
- العائد على الاستثمار = (صافي قيمة الأصول اليوم - صافي قيمة الأصول الأولية) * 100%
- الأرباح والخسائر التراكمية للحافظة الاستثمارية = رصيد التداول الاقتراضي الحالي - المبلغ الأولي - مبلغ الإيداع التراكمي + مبلغ السحب التراكمي
عند إنشاء حافظة استثمارية، فإن صافي قيمة الأصول الأولية هو 1. عند حدوث إيداع أو سحب، سيتم تحديث صافي قيمة الأصول على الفور. في المعادلات التالية، يمثل "T" الوقت بعد الإيداع/السحب، بينما يمثل "T - 1" الوقت قبل الإيداع/السحب.
- بعد الإيداع:
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد التداول الاقتراضي بعد الإيداع والسحب - مبلغ الإيداع) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد التداول الاقتراضي * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
- بعد السحب:
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد التداول الاقتراضي بعد الإيداع والسحب + مبلغ السحب) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد التداول الاقتراضي * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
- لا توجد عمليات إيداع/سحب:
صافي قيمة الأصول اليوم = رصيد التداول الاقتراضي اليوم / رصيد التداول الاقتراضي الأولي * صافي قيمة الأصول الأولية
| يوم 1 | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | |
| رصيد التداول الاقتراضي | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
| الأرباح والخسائر للحافظة الاستثمارية | 0 | -100 | 0 | +150 |
| الإيداع | - | - | 1,000 | - |
| السحب | - | - | - | - |
| صافي قيمة الأصول | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
| العائد على الاستثمار | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
ملاحظة: العائد على الاستثمار له حدوده. على سبيل المثال، عند مقارنة تداولين مختلفين، لا يأخذ احتساب العائد على الاستثمار تكلفة الوقت في الاعتبار.
كيف يُحسَب معدل شارب؟
يُحسَب معدل شارب كما يلي:
على سبيل المثال:
عائد الاستثمار اليومي | متوسط عائد الاستثمار اليومي | الانحراف المعياري للعائد على استثمار الحافظة الاستثمارية | معدل شارب السنوي | |
يوم 1 | 0% | 0% | - | - |
اليوم الثاني | %50 | %25 | 0.35 | 13.51 |
اليوم الثالث | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
اليوم الرابع | -8% | %10 | 0.27 | 7.11 |
ملاحظات:
- المعدل الخالي من المخاطر = 0%
- يُحدَّث معدل شارب كل 12 ساعة في تمام الساعة 01:00 و13:00 (بتوقيت UTC)
- يشير معدل شارب الموضح في الحافظة الاستثمارية إلى معدل شارب السنوي
- لن تُعرض القيمة إذا كانت الحافظة الاستثمارية تتداول منذ أقل من 30 يومًا
كيفية احتساب الحد الأقصى للتراجع؟
يشير الحد الأقصى للتراجع (MDD) إلى الحد الأقصى للخسارة الملحوظة في صافي قيمة الأصول من أعلى نقطة (الذروة) إلى أدنى نقطة تحدث بعدها خلال فترة محددة. كلما ارتفع الحد الأقصى للتراجع، زادت المخاطر.
ملاحظة: يمكن للحد الأقصى للتراجع قياس حجم أكبر خسارة تعرضت لها الحافظة الاستثمارية فقط، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار تكرار الخسائر الكبيرة، أو تشير إلى المدة التي تستغرقها الحافظة الاستثمارية للتعافي من الخسارة، أو تشير إلى ما إذا كانت الحافظة الاستثمارية قد تعافت بالفعل.
الحد الأقصى للتراجع = (M - N) / M * 100%
- تمثل M صافي قيمة الأصول في الذروة خلال الفترة.
- تمثل N صافي قيمة الأصول التي تحدث بعد الذروة خلال الفترة.
كيفية احتساب معدل الربح؟
عدد الصفقات المغلقة الرابحة ÷ إجمالي عدد الصفقات × 100%
ملحوظة:
- عندما يتم إغلاق الصفقة بالكامل بعد تنفيذ الطلب، يتم احتسابها كصفقة مغلقة واحدة.
- إذا كان الطلب مغلقًا جزئيًا، فلا يتم احتسابه كصفقة مغلقة.