ما هو تحليل السيولة؟
يمكن لمستخدمي التداول مرتفع التواتر المؤهلين في برنامج مزود السيولة لعقود Binance الآجلة عرض تحليل السيولة على المنصة، مع المخططات المخصصة (تكلفة التداول، والفرق بين سعر الطلب والعرض، ومخطط الطلبات، وتحليلات التدفق) لأزواج تداول عقود USDⓈ-M الآجلة وعقود COIN-M الآجلة المحددة.
كيفية الوصول إلى تحليل السيولة؟
يمكنك الوصول إلى قسم تحليل السيولة من الصفحة الترحيبية لبوابة VIP.
ما هي الميزات الرئيسية؟
مخطط الطلبات
مخطط طلبات السوق هو المجموع التراكمي لجميع العروض والطلبات في لقطة لحظية لقائمة الطلبات خلال فترات زمنية مُختلفة من متوسط السعر. مخطط طلبات السوق المُجمّع مُشتق مُباشرةً من اللقطات اللحظية لقائمة الطلبات الأولية. كلما كانت قائمة الطلبات أكثر عمقًا، كانت كمية الطلبات والعروض على جانبي متوسط السعر أكبر.
بوجهٍ عام، تشير قوائم الطلبات الأكثر عمقًا إلى أنّ السوق أكثر سيولة ويُمكنه دعم طلبات سوق أكبر.
تُقدّم عقود Binance الآجلة حاليًا مُخططًا مُجمّعًا لجانبي العرض والطلب عند النطاقات التالية من متوسط السعر: 1% و2% و3% و4% و5%.
- بالنسبة لعقود USDⓈ-M الآجلة، تتوفر بيانات مخطط الطلبات بكل من كمية الأصل الأساسي أو المبلغ الاسمي.
- بالنسبة لعقود COIN-M الآجلة، تتوفر بيانات مخطط الطلبات بكل من كمية العقد أو المبلغ الاسمي.
تكلفة التداول
تكلفة التداول هي الفرق بين السعر المُتوقّع للتداول والسعر الذي يتم تنفيذ التداول بالكامل به. ويمكن أن تنتج عن حدثين، مثل تغيير في الفرق بين سعر الطلب والعرض بين وقت إجراء التداول ووقت تنفيذه، أو عندما يكون مخطط قائمة الطلبات غير كافٍ ولا يمكنه دعم طلبات السوق الكبيرة.
إجراء مُحاكاة لتقدير تكلفة التداول قبل تنفيذ أي تداول أمرٌ مُهم في تداول العملات الرقمية ويجب تضمينه في الاختبار الخلفي للاستراتيجية. تجدر الإشارة إلى أنه يتم قياس تكلفة التداول بأصل التسعير للعقد.
| تكلفة الشراء | [(سعر الطلب 1 - سعر العرض 1) * كمية الطلب 1 + (سعر الطلب 2 - سعر العرض 1) * (كمية الحصّة - كمية الطلب 1) + ...] / كمية الحصّة |
| تكلفة البيع | (سعر الطلب 1 - سعر العرض 1) * كمية العرض 1 + (سعر الطلب 1 - سعر العرض 2) * (كمية الحصّة - كمية العرض 1) + ...]/ كمية الحصّة |
| تكلفة التداول | المتوسط (تكلفة الشراء، وتكلفة البيع) |
- بالنسبة لعقود USDⓈ-M الآجلة، يتم تحديد تكلفة التداول من حيث أصل التسعير (USDT أو USDC)، بينما يتم تحديد الحجم من حيث كميّة الأصل الأساسي.
- بالنسبة لعقود COIN-M الآجلة، يتم تحديد تكلفة التداول من حيث أصل التسعير (بالدولار الأمريكي)، ويتم تحديد الحجم من حيث كميّة العقد.
إذا كان هناك عدد غير كافٍ من الطلبات في قائمة الطلبات، فلن يتم احتساب تكلفة التداول.
الفرق بين سعر الطلب والعرض
الفرق بين سعر الطلب والعرض هو المبلغ الذي يتجاوز به سعر الطلب سعر العرض. ويتم احتسابه لجميع مستويات قائمة الطلبات (من 1 إلى 10)، حيث يتم قياس الفرق بالمؤشرات ونقاط الأساس.
- الفرق بالمؤشرات = (سعر الطلب - سعر العرض) / حجم المؤشر
- الفرق بنقاط الأساس = (سعر الطلب - سعر العرض) / ((سعر الطلب + سعر العرض) / 2)
إمّا إذا كان سعر الطلب أو سعر العرض غير مُتاحين عند أي مُستوى لقائمة الطلبات، فلن يتم احتساب الفرق.
يمكن تعديل مخطط الفرق بين سعر الطلب والعرض لمعرفة المستويات التي تتراوح من أعلى القوائم إلى أعلى 10 مستويات اعتمادًا على تفضيلاتك.