المؤشر | الوصف |
العائد على الاستثمار (ROI) | نسبة أو نسبة مئوية تعكس ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. |
الأرباح والخسائر | الأرباح/الخسائر المُحققة + غير المُحققة |
مُعدّل شارب | يقيس عائد الحافظة الاستثمارية مقارنةً بمخاطرها. كلما ارتفعت قيمة معدل شارب، زادت جاذبية عائد الحافظة الاستثمارية مقارنة بالمخاطر. |
الحد الأقصى للتراجع (MDD) | الحد الأقصى للخسارة الملحوظة من الذروة إلى القاع في منحنى الأصول خلال فترة محددة. |
معدل الربح | عدد الصفقات المغلقة الرابحة ÷ إجمالي عدد الصفقات × 100% ملاحظة: عند إغلاق الصفقة بالكامل بعد تنفيذ الطلب، يتم احتسابها كصفقة مغلقة واحدة. إذا كان الطلب مغلقًا جزئيًا، فلا يتم احتسابه كصفقة مغلقة. |
الصفقات الرابحة وإجمالي الصفقات | عدد الصفقات المغلقة الرابحة وإجمالي عدد الصفقات |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | مبلغ الاستثمار للحافظة الاستثمارية للمتداول الرئيسي + إجمالي مبلغ استثمار نسخ التداول |
رصيد التداول الاقتراضي الرئيسي | رصيد المحفظة + الأرباح/الخسائر غير المُحققة. |
وقت التشغيل | الفترة الزمنية منذ إنشاء الحافظة الاستثمارية. |
علامات وشارات الحافظة الاستثمارية
اسم الشارة | التعريف |
مبتدئ |
|
البطل |
|
الرئيسية |
|
الأسطورة |
|
اسم العلامة | التعريف |
الأفضل أداءً | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى قائمة ربح وخسارة |
صانع الأموال | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى قائمة ربح وخسارة للمتداولين بالنسخ |
الأكثر مرونةً | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى عائد على الاستثمار على مستوى محدد لأقصى معدل انخفاض |
مُدير الحيتان | أفضل 5 حافظات استثمارية ذات أعلى عائد على الاستثمار على مستوى محدد للأصول الخاضعة للإدارة |
النمو القوي | أفضل 10 حافظات استثمارية ذات أعلى معدل شارب |
كيفية احتساب العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر؟
- العائد على الاستثمار = (صافي قيمة الأصول اليوم - صافي قيمة الأصول الأولية) * 100%
- الأرباح والخسائر التراكمية للحافظة الاستثمارية = رصيد التداول الاقتراضي الحالي - المبلغ الأولي - مبلغ الإيداع التراكمي + مبلغ السحب التراكمي
- بعد الإيداع:
- بعد السحب:
- لا توجد عمليات إيداع/سحب:
يوم 1 | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | |
رصيد التداول الاقتراضي | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
الأرباح والخسائر للحافظة الاستثمارية | 0 | -100 | 0 | +150 |
الإيداع | - | - | 1,000 | - |
السحب | - | - | - | - |
صافي قيمة الأصول | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
العائد على الاستثمار | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
كيف يُحسَب معدل شارب؟
عائد الاستثمار اليومي | متوسط عائد الاستثمار اليومي | الانحراف المعياري للعائد على استثمار الحافظة الاستثمارية | معدل شارب السنوي | |
يوم 1 | 0% | 0% | - | - |
اليوم الثاني | %50 | %25 | 0.35 | 13.51 |
اليوم الثالث | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
اليوم الرابع | -8% | %10 | 0.27 | 7.11 |
- المعدل الخالي من المخاطر = 0%
- يُحدَّث معدل شارب كل 12 ساعة في تمام الساعة 01:00 و13:00 (بتوقيت UTC)
- يشير معدل شارب الموضح في الحافظة الاستثمارية إلى معدل شارب السنوي
- لن تُعرض القيمة إذا كانت الحافظة الاستثمارية تتداول منذ أقل من 30 يومًا
كيفية احتساب الحد الأقصى للتراجع؟
- تمثل M صافي قيمة الأصول في الذروة خلال الفترة.
- تمثل N صافي قيمة الأصول التي تحدث بعد الذروة خلال الفترة.
كيفية احتساب معدل الربح؟
- عندما يتم إغلاق الصفقة بالكامل بعد تنفيذ الطلب، يتم احتسابها كصفقة مغلقة واحدة.
- إذا كان الطلب مغلقًا جزئيًا، فلا يتم احتسابه كصفقة مغلقة.