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昨天提示过风险,减半月,大家资产还好么? 加密期权市场波动率分析和大宗交易情况如何?smart money是否又提前买入了看跌期权? #BTC
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7月11日 加密期权市场研报 CPI 数据今晚公布,美国就业数据恶化,期权市场隐波先行,如何做? 一、核心观点 1- ETH 25D call 的隐含波动率持续下降,之前在call端用ratio spread做空波动率已平仓,看是否开牌超预期,如果超预期可重复之前动作。 2- 今晚的CPI数据从宏观层面主观判断偏乐观,降息越来越临近,BTC短期市场仍然害怕大跌,月底前put都比较上翘。 3- 自动驾驶概念火爆,可以持续关注加密AI标的 4- 山寨期权sol持续看好,昨天星球也分享了大宗数据,继续long月底的+delta 总结:BTC 维持之前观点胜率极高,赔率适中。极少数优质山寨标的持续short vega long delta(不明白星球提问) 二、大宗交易 btc大宗交易买入月底310颗看跌期权做保护,另外一个大宗玩家short call spread,整体都看跌: buy BTC-26JUL24-54000-P sell BTC-19JUL24-63000-C + buy BTC-19JUL24-68000-C eth 无更新 sol大宗继续做类似看多头寸,星球内昨日更新了,今天加上了RR策略 三、宏观市场 美股: 苹果公司P/S估值水平历史新高。我主观判断资金持续看好且进一步打开上行空间,这样整体的好处是打开美股科技7姐妹的天花板。苹果的上冲也会带动类似特斯拉等巨头估值。 持续关注深耕我们熟悉的标的。 A股: 昨天螺纹钢等典型宏观商品创本轮新低,未来可以持续关注一下部分大宗商品走势。 昨天推特分享了网红李蓓月报截图,作为去年底多头大姐,目前研报的文字充满了无语。情绪已至“冰点”
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7月10日 加密期权市场研报 ETF事件求开牌,看涨期权侧隐含波动率先跌为敬;落地力度能否超预期? 一、核心观点 1- 上周私教班专门以ETH的ETF事件为例讲了事件驱动隐含波动率预测,目前即将开盘状态,看是否准确? 2- 如果你是期权老司机会发现最近2周 IV 和 RV 发生明显变化。中远端VRP在增大,有不错short vega期望 3- 现货层面BTC的ETF一直呈现买入状态,基本上就是亚盘时间砸砸,美股开盘ETF抄底;虽然从技术面角度呈现熊市状态,不过我更看重基本面期权依旧维持+delta 4- 山寨期权方面长期交易的几个标的ordi iv最高位,相对于目前整个价格来讲周度期权磨低成本效率最高;基本面角度来讲近期sol和ton都持续发力,继续看好。 总结:多头观点,可以适度short vega;山寨期权主要交易月度内到期行权价。(不明白星球提问) 二、大宗交易 btc出现年底大宗put端short vega头寸400颗;200多颗long call spread 头寸 sell BTC-27DEC24-60000-P buy BTC-30AUG24-66000-C + sell BTC-30AUG24-69000-C eth大宗一个有趣策略2500颗头寸,双卖etf通过期间call,下注sell news sell ETH-12JUL24-3050-C + sell ETH-19JUL24-3050-C sol罕见大宗交易(星球内提示) 三、宏观市场 美股: 昨天鲍威尔罕见在听证会上中性回答。我主观判断让市场做好降息准备,市场还在追科技股的玩家要小心了,我还是要回到熟悉的长期美债上面去。(去年星球内写过5-6篇深度文章,最近会进一步更新 tmf \tlt的)我特斯拉也卖出了,短期情绪过热,避避险。 A股: 月中会议判定长期改革“决心”,月底会议判定短期刺激“力度”。 期权波动率在多年的极低位,且大事前夕过度平静不合理。失去锚的船,看似安稳于水面,实则稍有风浪即会倾覆。历史虽然不会完全重复但是总押着同样韵脚,我依然会下注300的宽基Call
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7月9日 加密期权市场研报 富达等机构S1文件已经更新,预计本周ETF获批,但是期权市场Put大量买入,涨还是跌? 一、核心观点 1- 以太的ETF预期大概率会明确,事件波动率预测本周开牌,私教班同学看看之前我大胆预测隐波是否准。 2- 之前VanEck提交了sol的信托,市场开始炒作sol的etf,整体而言从生态和创新角度,这一轮sol和ton会比eth好很多,现在eth的基本面就一个restaking 和 L2 ,L2肉眼可见都不落地,故事讲不下去了,restaking这些东西pua大家也很久。也不是看衰以太只是未来更多是资产配置作用,和BTC相比有多少α呢?存疑。 3- 本周五期权隐波put相对更加上翘,资金更多期权市场头寸还是偏买保险思维。我自己既不会买,也不会卖。 总结:ETF事件驱动波动率预测,等开牌。后面考虑做一个Sol或者ordi的 covered call 策略实盘,筹备中。 二、期权大宗交易 btc大宗下注明年3月份leaps,年底的long call spread 也有400颗头寸布局 buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-27DEC24-65000-C + sell BTC-27DEC24-90000-C eth、sol无更新 三、宏观市场 美股后续会更多精力做美债的期权策略,最近也挖掘了一些优质期权策略ETF,例如:JEPQ\JEPI\VXX\Svol等,择机布局中 目前2、5、10年期美国国债都在关键点位 A股也是大事件驱动,等开牌,目前下注波动率多头 市场都在传一篇腹背受敌的小作文,整体无论金融从业人员还是保安、的哥都失去信心,这个时候一味地FUD意义不大,因为这个已经是共识。 如果我们去寻找信息尽量寻找一些不一样的观点和思考逻辑。这类观点不一定对,但是通过共识投资成功的概率极小。
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7月8日 加密期权市场研报 现货反弹后继续下探,短期看跌期权买入量大,后续如何走? 一、核心观点 1- 现货反弹疲软,短期(本周五)至月底看跌期权买入量较大,期权隐含波动率较高; 2- 上周五ETF买入量进阶30亿美金,近期高位。从现货盘面和ETF操盘逻辑分析,不排除etf侧吸筹,加密现货层面抛出筹码的逻辑。长线玩家可以无视。 3- Top 10 标的 Sol 和 Ton 扔属于抗跌的,观察起强弱可以作为短期判断视角。 总结:ETF现货买入爆量是个积极信号,长线玩家可以少关注短期多空噪音,想要买期权保险的可以做部分配置。断线put断隐含波动率上翘,U本位在Coincall 上面卖BTC的put 月底 5W 有30%以上APR,近期高点。 二、期权大宗交易 btc大宗趁着现货价格回调买入500多颗长期leaps,还有部分collar头寸做短期博弈 buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-19JUL24-50000-P + sell BTC-19JUL24-60000-C eth大宗做了3腿策略2000颗头寸策略。短期看跌,19日那周看涨etf事件(利用短期权利金补long call spread ) sell ETH-12JUL24-3200-C + buy ETH-19JUL24-3200-C + sell ETH-19JUL24-3400-C sol 大宗星球内提示,大量long gamma头寸 三、宏观市场 A股 周五题材强于蓝筹,当下我们有看到GJD兜底意志,所以300和50大家是真不怕跌。 建议波动率多头们继续耐心一点。 实话讲,很多人说这里是情绪绝望区,是机会。我个人认为,是比绝望还下一层的自我放逐区,此时市场几无正向定价,可谓“无人区”。 这种时候,大部分人已经不闻不问不信,我们更应保持关注、保持克制、保持理性,耐心往正向定价方向做准备和布局。 300和50的多头,阶段性决策点即将到来,此刻且克制与耐心。
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7月3日 加密期权市场研报 现货继续下探,只有Ton够硬,是否到底了呢? Coincall( U 本位山寨期权第 1 所) 一、核心观点 1- 我未来对于自己看好的标的也只会浅浅聊一下,不管私教班、星球群还是免费的推文。每个人都要为自己的认知买单,别人可以给你一个观点,给不了你认知。 2- 最近看了几个A股、美股、加密市场我跟踪时间比较长的标的大家的负面评论。(尤其是一些认知不错,但是和自己观点不一样的博主的)启发很大,更坚定了自己持有现货的信心。 3- 加密市场eth还是维持昨天视频观点sell news ,目前call端ratio spread 变现不错,一些3000,3100sell put回吐部分利润,整体theta比较厚实,U比较充足,所以继续踏实睡觉。 4- 未来山寨标的会继续做减法,只交易愿意持有现货的头寸,如果是蚂蚁仓用期权投机,也会在推文中提示。 二、期权大宗交易 btc 有大宗做了1200颗的下周五的买入看跌期权头寸(很大概率是保护现货或者下注短期继续瀑布,短线玩家可以参考) buy BTC-12JUL24-58000-P eth 短线大宗玩家做了 short call spread,还有月底的collar sol均为短线1000颗以上交易,无指导意义 三、宏观市场 美股: 昨天公布的ADP就业数据5个月新低,而且低于之前市场普遍预期;美股继续上涨。大票更强劲。当下美股就是继续ATH,然而其实流动性风险已经在酝酿之中了。后续我会止盈一些特斯拉long call 头寸,仓位过重不能指望全仓10X,且战且退,留一些胜利果实。 A股: 市场情绪极致压缩,又到了今年2月份的时候了,大家已经不谈基本面了,更多是一些偏ZC的东西再谈,坦白讲我等普通人在这方面别觉得自己特别有认知。还是focus在自己能力圈的标的或者ETF来的实在。 少一些忧心忡忡国家大事,多一些踏实务实顾自己小家。
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