推荐两个ratio策略,1月底,一个标准差附近的1:3比率价差。call ratio的胜率更高,收益也更高。收益曲线供参考。

策略逻辑,一个标准差之外,很难涨破或跌破远端腿,因此收益都为正。

同时,风险比双卖要小,且可以随时调整。巨大宽幅震荡,可能带来超额收益。