高达1000亿美元资金的赌注NVDA财报

英伟达在周一的时候，当周期权的隐含波动率已经高达130%，而且期权的波动率微笑呈现严重的右偏（也就是深度虚值的看涨期权更贵）。当时行权价在610美元（以当时股价而言对应涨幅30%+）的期权都能卖1.2美元。而且超过550美元的的看涨期权持仓量极大，每个行权价都有上千张，

还剩5个交易日130%的隐含波动率，对应的ER（财报）跳空就是至少10-15%，一般只会出现在基本面有重大风险的股票上的现在英伟达6.57%的盘后涨幅，加上盘中3%的涨幅，也就9%。并没有达到当时隐含波动率所预期的波动范围，所以买入深度看涨虚值期权的投资者可能会“归零